金程問(wèn)答
final step包含哪個(gè) 每個(gè)step對(duì)應(yīng)的是啥
C選項(xiàng)：董事會(huì)應(yīng)該關(guān)注管理層的行為和他們對(duì)公司股東利益的影響，我沒(méi)太聽(tīng)懂，董事會(huì)不就是替股東監(jiān)督管理層的嗎？
B選項(xiàng)不是capm也可以應(yīng)用不有效資產(chǎn)嗎
factor的通貨膨脹risk premium是2%那expected1%是什么意思
這個(gè)題目的第四個(gè)：在efficient frontier上，人們可以根據(jù)自己的own risk aversion選擇不同的risky portfolio。但是我記得在ppt上不是寫(xiě)的假設(shè)所有人都是risk aversion嗎？ 是不是雖然都risk aversion，但是aversion的程度可以不同的？ 但為什么不是根據(jù)預(yù)估的asset return？ 什么是同質(zhì)預(yù)期？
是不是只要在CML，SML線上的portfolio都是minimum variance？
如果題目還給了information ratio， 是不是使用information ratio更好一點(diǎn)？
那這個(gè)c選項(xiàng)： 是不是改成，equivalent beta, will earn the same expected return?
這個(gè)的c選項(xiàng)： UL那個(gè)，什么是顆粒度啊？ 為什么不會(huì)受到影響呢？
對(duì)沖經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)和財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)不是只能選一個(gè)嗎？為什么外匯風(fēng)險(xiǎn)的例子里面既對(duì)沖了經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)又對(duì)沖了財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)
不是現(xiàn)貨大于遠(yuǎn)期 bias增大嗎 虧錢(qián)
當(dāng)repayment risk和credit risk同時(shí)出現(xiàn)在交易對(duì)手違約的題目中時(shí)，應(yīng)該怎樣選擇？
書(shū)本和百題的TE怎么不一樣
為什么處于SML線以下資產(chǎn)高估
老師畫(huà)線的這句怎么理解
程寶問(wèn)答
