credit risk屬于expected loss，但是operational risk，market risk， liquidity risk屬于unexpected loss。后者需要capital 補(bǔ)償，是嗎？
APT前一個(gè)題為什么belta是它的乘以premium的系數(shù)，后一道題factor forcast變成前面乘的系數(shù)，第二題belta不能作為系數(shù)了？
wa wb為什么是50%？
地震屬于操作風(fēng)險(xiǎn)，A為什么不可以？
cml斜率除以的是σm，我想知道這個(gè)σm和β的區(qū)別
Credit swaps with counterparty cannot be netted because they originated in multiple jurisdictions. 什么是multiple jurisdictions，沒有看懂這個(gè)意思
可以檢查一下這節(jié)課的剪輯，同樣的內(nèi)容又重復(fù)說了一遍
崩潰了，這道題用Betty的portfolio驗(yàn)證了一下，如果正常用SML的算法代入beta會(huì)得到不等式，但用CML的方法代入正確！也就是說，題目中給定的beta值是錯(cuò)的！這樣的題考試會(huì)出現(xiàn)么？
老師，雖然答案也是D但這解析不對(duì)吧，怎么能用portfolio的excess return去乘以portfolio beta系數(shù)呢？
老師，這道題為什么不能把fund return當(dāng)x，benchmark return當(dāng)y，用計(jì)算器data輸入，用stat求volatility呢？
為什么2是對(duì)的？risk tolerance應(yīng)該是承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的意愿而不是承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的能力啊
這里的F是一個(gè)變化量嗎?
c選項(xiàng)麻煩詳細(xì)解釋一下吧
為什么EL不受組合顆粒度影響而UL受影響 ？
CAPM的β*市場風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)不就是承擔(dān)市場風(fēng)險(xiǎn)所應(yīng)該獲得的收益嗎？承擔(dān)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)不是不能被分散化嗎？為什么CAPM被分散后會(huì)為0？
程寶問答
金程問答