請問老師，84題 算T的方差為什么不用t-1的收益率 而用T的，公式不是收益率和方差都用的T-1嗎？
45題A選項(xiàng)，非參數(shù)法也是要用到歷史數(shù)據(jù)，參數(shù)發(fā)也是基于歷史數(shù)據(jù)的，為什么A是錯的
現(xiàn)在這個匯率應(yīng)該怎么看，EUR/USD1.34，常規(guī)生活中的理解應(yīng)該是一美元等于1.34歐元，考試中都是把USD乘過去的么，變成1歐元等于1.34美元是么？很容易搞混。。
Nd1和Nd2考試會不會考？梁老師說不會，但是周老師說會
經(jīng)濟(jì)資本不是覆蓋非預(yù)期損失的嗎，是var和預(yù)期損失的差額。經(jīng)濟(jì)資本到底等于什么？再問個問題var是等于預(yù)期損失加非預(yù)期損失嗎
4天波動率 為什么不是根號4呢
這道題沒懂A為什么不對。
84A還是不是很理解，我借了日語，手上拿著日元，他貶值了，那我不就虧了嗎
老師怎么在計(jì)算器上輸入日期求天數(shù)
老師您好，46這種類型的題目我可以這么理解嗎： gamma-negative我看成是short 方，delta-positive 我看成是call option, 所以組合起來就是short call，風(fēng)險(xiǎn)是最大的？ （這里還想問個與題目無關(guān)的，我們在四種組合long call, long put, short call, short put種，風(fēng)險(xiǎn)無限大的就只有short call 這種是吧？）謝謝
在研究底層標(biāo)的資產(chǎn)求VaR值時 底層資產(chǎn)是不是要滿足正態(tài)分布
請問老師，這個題計(jì)算波動率根據(jù)公式不是都是計(jì)算的是一天前的數(shù)據(jù)嗎？為什么這里老師說用的應(yīng)該都是最新的數(shù)據(jù)？那如果說沒有告訴t天的均值話，就用前一天的數(shù)據(jù)，如果告訴了今天的均值，就用最新數(shù)據(jù)帶入計(jì)算？在后面計(jì)算今天的和前一天的協(xié)方差也是如此，代入的都是最新一期的均值？
請老師解釋一下，為什么說時間和久期在折價債券的時候會有先上漲后下跌的趨勢？
梁老師的基礎(chǔ)班里面都說了貸款的方差標(biāo)準(zhǔn)差不會考，為什么這里又開始讓記這個，所以到底聽誰的，講課視頻不同老師說的都不一樣，能不能走點(diǎn)心
但這里30題里 60%沒說是風(fēng)險(xiǎn)中性的概率，可以直接用嗎，不會踩坑嗎？ 我記得之前有題給的60% 但不能用
程寶問答
金程問答