老師請(qǐng)問這個(gè)題里面新的股份價(jià)格98.23是怎么算出來的呢 不太懂
老師，這道題可不可以寫一下完整的步驟給我啊？ 然后答案的4.55和15.96是他們的duration嗎？怎么來的？
老師，786選什么？沒給答案，然后可以順便解釋一下ABCD為什么嗎？謝謝
theta不是負(fù)值的嗎？不是只有在long deep in the money的時(shí)候theta才為正值的嗎？還有是不是相反的，short deep out of the money option 時(shí)theta也為正值？
老師，我想對(duì)比一下這兩道題的區(qū)別 為什么同樣的問法，兩道題的答案不一樣？ 上面一道昨天不是已經(jīng)賣了57份，今天不是再買3份就可以了嗎？他問的是今天的dynamic delat hedge trade啊。。。 我知道一次只能問一道題，但是這種對(duì)比的麻煩老師特殊問題特殊處理啦
怎么從這種類型的題目中判斷vega是不是大的呢？ 是因?yàn)镃是staddle，賭的就是波動(dòng)率，所以他vega最大嗎？可是option不都是賭波動(dòng)率的嗎？
老師，為什么forward 不可以創(chuàng)造gamma 中性??？ 然后我知道option可以，標(biāo)的資產(chǎn)可以嗎？還有futures？ 那出了標(biāo)的資產(chǎn)，他們能不能創(chuàng)造delta中性呢？
老師，我想問一下第二個(gè) 他不是over time嗎，gamma不應(yīng)該隨著到期日的臨近變大嗎？
老師，我想問一下這道題B錯(cuò)在哪里呢？我當(dāng)時(shí)想的是，delta衡量的是期權(quán)價(jià)格的變化與標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格的變化之間的比值，如果標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格上升，期權(quán)價(jià)格也會(huì)上升，這不就賺錢了嗎？ 請(qǐng)順便解釋一下ABCD都錯(cuò)在了哪里，謝謝老師
老師，我想問一下ex-dividends date是那一天？是給利息的前一天嗎？這一天有什么特性呢？然后這道題為什么選B？
正態(tài)分布表中d1=0.1422如何查表得出N(d1)=0.5565,從表中無法得出呀
老師我想請(qǐng)問下這題求standard deviation of the credit loss 的公式是什么？
為什么不用80%概率，記得之前有個(gè)題直接用的，題干說的view是觀察到的意思
煩請(qǐng)講解
圖片頁計(jì)算出來的excepted shortfall，a+b的組合是103，單個(gè)只有80，不是應(yīng)該是不滿足一致性指標(biāo)的嗎？
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