看不懂...
關(guān)于c的convexity ，duration隨時(shí)間增加而增加只能說明斜率隨時(shí)間增加而增加，那二階導(dǎo)數(shù)只要大于零就可以滿足，也不能說明二階導(dǎo)數(shù)是增的呀
煩請(qǐng)講解
這道題請(qǐng)幫忙解釋下
如何計(jì)算的
老師，能和我講一下這道題（665）嗎？
所以排列組合應(yīng)該是損失從小到大排列是么？圖里面上下兩個(gè)樹形圖都是損失，一個(gè)從大到小，一個(gè)從小到大，容易搞混呢。。剛看了其他人提問有助教說從小到大，從大到小都可以。應(yīng)該不是這樣吧，這樣計(jì)算Var值會(huì)有問題啊。。
老師，能和我講一下這道題（662）嗎？答案解析我沒看懂
第14題解題過程中用到上漲20%，所以股價(jià)分別為60和40，然后一步步求期貨價(jià)格。但是為啥答案又說它錯(cuò)的。這里的概率是什么意思
第84題，按老師的說法，算不出0.4205，算出來是0.4199?？戳舜鸢附馕?，更困惑了，為什么X用的收益率是T天的-10%，但Y用的是t-1天的0.1%？
老師D選項(xiàng)的混合法是指的什么
714·77計(jì)算得出過程不了解
老師 根據(jù)p的變化 = -D*P*Y的變化，因?yàn)镈本來就是負(fù)的，加上-就是正的，那Y上升，p不也上升的嗎，為什么說y上升，p會(huì)下降呢
請(qǐng)問老師能不能不要把VaR值讀成“哇值”啊??哪個(gè)老師看到了能不能反應(yīng)一下下
這個(gè)underlying 的kv01是正的，是由-dota p/0.0001 算出來的吧？帶的公式前面應(yīng)該有負(fù)
程寶問答
金程問答