金程問(wèn)答
老師，方差協(xié)方差方法和我們講過(guò)的mean -variance是一樣的方法嗎？
老師，54題我這么理解可以看看對(duì)嗎？ vega是衡量波動(dòng)率和期權(quán)價(jià)值關(guān)系的指標(biāo)。當(dāng)vega>0,說(shuō)明 波動(dòng)率和期權(quán)價(jià)值是通向變化，<0反之。 題干第一句話(huà)說(shuō)明隨著波動(dòng)率上升期權(quán)價(jià)格降低，就能推斷出vega<0? theta也是這么理解，是衡量時(shí)間與期權(quán)價(jià)值的指標(biāo)。題目是隨著時(shí)間推移，價(jià)格降低，所以theta<0。
請(qǐng)問(wèn)90題A和C是什么意思？為什么選C
老師 為什么凸性不是？凸性分為正和負(fù)，且含權(quán)債券的凸性為負(fù)
在所有關(guān)于EWMA的題目中都要用最新的return volatility嗎？可是在公式里不都是t-1嗎？該如何理解這個(gè)公式呢
這里的Ln1計(jì)算器沒(méi)法求啊
老師可以解釋一下C選項(xiàng)嗎？還有A
老師，可以解釋一下這是怎么算的嗎？我看答案好像直接dd想減，然后/0.0001，再除以p0？
老師，這個(gè)A錯(cuò)在哪里了呀？可以順便解釋一下Bcd嗎？
這個(gè)，他算出來(lái)并沒(méi)有60多啊，而且這道題為什么不用計(jì)算就可以得出來(lái)？然后怎么判斷有沒(méi)有最高的時(shí)間價(jià)值呢？l
老師 這個(gè)上漲概率不是0.9嗎 下跌是0.1 那不是應(yīng)該選B 么，怎么答案選了A
老師，請(qǐng)問(wèn)一下這個(gè)large relative是什么意思呢？
long不應(yīng)該是theta＞0么？
老師 能解釋一下這道題嗎
79題中為什么第一年違約之后第二年違約的概率不用算進(jìn)去呢？
程寶問(wèn)答
