金程問(wèn)答
請(qǐng)問(wèn)一下，期權(quán)的內(nèi)在價(jià)值 他的立即行權(quán)是個(gè)什么意思？ 是指我今天買了期權(quán) 我今天立刻賣？還是指到了約定的交易日再賣？如果是前者的話 他的內(nèi)在價(jià)值怎么體現(xiàn)max (S-K)呢[苦澀]
老師，這道題可以再講下嗎？老師講的聽不懂，謝謝
問(wèn)下dollar roll計(jì)算當(dāng)中為什么說(shuō)報(bào)價(jià)的凈值 是按照100塊的面值來(lái)報(bào)價(jià)的 這塊有沒(méi)有具體的章節(jié)notes可以回顧下？謝謝
固定利率債券=2×e^(-2%×0.25) 2×e^(-2%×0.75) 102×e^(-2%×1.75)，這里面折現(xiàn)用的半年利率2%，期數(shù)應(yīng)該乘以2吧，應(yīng)該是2×e^(-2%×0.5) 2×e^(-2%×1.5) 102×e^(-2%×2.5)
請(qǐng)問(wèn)題中沒(méi)有給出這是一個(gè)幾年期的公司債，這時(shí)間軸如何確定呢？
將50元折回現(xiàn)值為什么用的是continuous compounding的公式來(lái)計(jì)算的呀，上面的4%是annually-compounded
這里是一個(gè)看跌期貨，也就是說(shuō)holder是賣方，在gas價(jià)格下跌的時(shí)候會(huì)受益。后面說(shuō)short the contract at a price of USD 5 per MMBTU or above. 價(jià)格上升這個(gè)holder不是應(yīng)該虧錢嘛？為什么這里是limit order？
練習(xí)4中 為什么每份要??250 是不是看到標(biāo)普500就要??250呀
老師，為什么乘以期限不是0.25呢？或者說(shuō)0.75對(duì)應(yīng)的價(jià)值不是1050應(yīng)該現(xiàn)在時(shí)刻還不知道呀
誰(shuí)能告訴我6是咋來(lái)的，全文也沒(méi)出現(xiàn)有6的地方啊，也沒(méi)講清楚咋來(lái)的6，服了
我覺(jué)得這一題的解析是有問(wèn)題的，題目問(wèn)的是“哪一個(gè)最不可能描述雙邊結(jié)算的場(chǎng)外衍生品交易的問(wèn)題”loss mutualization是one of advantages of central clearing, 本來(lái)就不是OTC derivatives market里面會(huì)出現(xiàn)的問(wèn)題啊 選D說(shuō)不通吧
老師視頻中老師寫的這條公式（右圖）是啥意思跟梁老師視頻上給的 （左圖）有什么不一樣嘛
我想問(wèn)一下第11這題，是怎么操作的，這題型和我們練習(xí)的不太一樣
如何用金融計(jì)算器算PV
怎么判斷price是求pv？
程寶問(wèn)答
