460怎么來的啊
老師這里的 第二個說法 在short hedge當中為什么期貨價格下降賺錢 在long hedge中虧錢呢 這個我很哪理解 解答中假定現(xiàn)貨價格不變 在short中（是可以理解成賣方嘛）期貨的價格下降了 就是預(yù)期的價格下降了 就是現(xiàn)貨賣價更低了 哪談何獲利呢？ 老師我的理解是哪里出了問題嘛
early summer不應(yīng)該是正向市場嘛 表格已經(jīng)是清楚的表明了 為什么還要說他是反向市場 即使D選響的解釋是正確的可他說early summer是正向市場 完全就是違背了表格的數(shù)據(jù)啊 為什么還要選 真的很不理解
PMT,INT,PRA,BAL他們分別代表的意思是什么
題干后面說到，dollar roll在這一個月內(nèi)沒有提前償付的風(fēng)險？為什么呢
所以the buyer of roll就是期初賣資產(chǎn)池的那一方？
為什么C和P可以拿出來
老師 這個式子里面由于是2-year coupon bond, semi-annually compounding 在每一年現(xiàn)金流貼現(xiàn)求和的時候, 為什么還要除以2？ 題目給的不已經(jīng)是0.5year 1 year 1.5 years的spot rates嗎
為什么還要?4呢不是已經(jīng)吧季度的利率換算成連續(xù)的利率6.94了嘛
59題，比較優(yōu)勢和絕對優(yōu)勢怎么區(qū)分開？
56題中，80歲后的第二年，不應(yīng)該是82歲的死亡概率么？
annuity是哪一章里面的？interest rate的視頻課里沒有
這里的actual/360怎么轉(zhuǎn)換為actual/actual沒聽懂
老師，486題，為什么III對呢？根據(jù)外匯評價理論，兩個貨幣的匯率受其本國的利息影響。歐元利息上升，歐元就會升值。所以答案應(yīng)該選B啊。
老師，404題中d選項說收益率波動比價格波動更穩(wěn)定。兩者是負相關(guān)，應(yīng)該穩(wěn)定性一樣吧。
程寶問答
金程問答
