老師，D選項也同樣用F=e rt這個公式去推得嗎？
Ds是什么來的之前有講過嗎 債卷對沖一點沒聽懂
Positions can be closed out be entering an offset position.什么意思呀
老師好，如一公司通過其設(shè)立在海外（如開曼）的發(fā)債SPV進行發(fā)債，如何從其發(fā)債說明書中確認其母公司是否提供擔保，是否屬于GUARANTEED BOND呢？還請您舉例幾個例子說明一下。謝謝。
老師好，Corporate Trustee是否是公司債券發(fā)行前對債券進行評級的機構(gòu)，如FITCH SP等，那么這個時候他們會對此筆公司債的應(yīng)用風(fēng)險進行分析和判斷，我理解還是需要調(diào)查清楚企業(yè)的信用風(fēng)險的，而不是像您課上所說，只負責(zé)合約約定的內(nèi)容而不再進行盡調(diào)，還請您在詳細說明一下，謝謝。
老師好，increase in leverage是不應(yīng)該衡量信用風(fēng)險的一部分嗎？為什么屬于事間風(fēng)險？
老師我有兩個問題1.這里的實際的F（題目給的）就是期貨價格吧 自己算出來理論的是現(xiàn)貨價格嘛（為什么呢？） 2，當實際價格F大于理論的 跟據(jù)低買高賣 就是買入現(xiàn)貨 賣期貨 （借錢買入現(xiàn)貨，然后簽訂一個期貨合約約定未來以F價格賣出之前買入的。） 當實際價格F小于理論的 根據(jù)低買高賣 買入期貨 賣出現(xiàn)貨（借現(xiàn)貨 賣現(xiàn)貨 得到現(xiàn)金存銀行 然后簽訂一個遠期合約未來以F價格買入期貨 用來還之前借的）是這樣理解嘛老師
t1，t2是什么
老師，最后一行不理解，為什么FRA的價值大于期貨的？而且相對應(yīng)的，期貨的利率為什么高呀？
歐洲美元的盈虧方向理解不了
老師這里的貼現(xiàn)我不是很懂 是從那個點貼現(xiàn)到那個點呢 如果是都貼現(xiàn)到0時刻 那應(yīng)該是 0.75/（1+百分之0.75）^3?0.75/（1+百分之0.75）^6才對啊 老師這個我真的看不懂 為什么要貼現(xiàn)也不知道 第二個問題 下面算yield的時候為什么還要減1呢
0.75只是什么啊 怎么不說清楚呢 儲存成本不是3元么
久期是這一節(jié)的嗎
為什么合約價格上漲利率下降
這題的forward 價格和價值是一樣的？
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