17題，當(dāng)i和k成反比，期貨價值不應(yīng)該是偏低么
13題這類題的意思，是不是就是我先鎖定了一年后90天遠期產(chǎn)品的利率是5%，然后實際我在一年后按照5%的利率借入10M，同時以6%的利率賣出另一個90天遠期產(chǎn)品，最終產(chǎn)生了1%的差額收益？ 另外這算不算套利呢，還是說套利只是遠期（或期貨）和現(xiàn)貨價格之間的對比，這題不涉及？
無論什么情況下，新的swap一定和新的swap是相反交易的嗎？
這里的call option price用S0－K的貼現(xiàn)，但是行權(quán)不是在期末嗎？不應(yīng)該是St－K嗎？
為什么反向關(guān)系就是賣呢
那以后看題的時候是不是，如果題干說持有現(xiàn)貨資產(chǎn)多少，那么對沖策略就是賣出期貨合約。如果現(xiàn)在沒有現(xiàn)貨資產(chǎn)，將來想要持有，對沖策略就是買入期貨合約？
這題能不能用連續(xù)復(fù)利的那個公式計算，如果可以的話 為什么？
老師這里的1088.63 視頻里的老師不是說了是支付利息后的金額了嘛 clean price 等于dirty price 那為什么折現(xiàn)的時候要加上 一個60的利息呢
這題不太清楚，如果算出市場期貨價偏低，應(yīng)該買入期貨，賣出現(xiàn)貨，應(yīng)該選D啊，為什么選C。
老師，為什么到最后要用Bond(usd)-Bond(cad)？
所有算t-bond 的price都是quoted price/100嗎
這里的example2 為什么是0-1.2， 不是1.2-0呢？
為什么是short,不是擔(dān)心什么做什么什么嗎？擔(dān)心利率上升，就在期貨市場買入吧？
如果是Y1時刻，它的浮動利率LIBOR的值應(yīng)該是多少呢？
我覺得這題在求90天后的價值的時候，用R除以4，指數(shù)用4乘以0.25更好理解
程寶問答
金程問答
