這個risk metrics具體是什么，講義上有定義嗎？
這里的yield應該是預期值，那是否是u？用-(u-Za*sigma)*p來計算？ 可以用VaRp^2=VaRa^2＋VaRb^2＋2r*VaRa*VaRb計算嗎
請問老師，如果是quarterly compounding,是不是要按照我后面公式呢，謝謝
第41題為什么要考慮分紅
請問VaR(ds), VaR(df), VaR(dp), VaR(dy)怎么區(qū)分呢？就是什么時候用哪一個公式？
請問VaR(ds), VaR(df), VaR(dp), VaR(dy)怎么區(qū)分呢？就是什么時候用哪一個公式？
這題計算標準差為啥不能用這個公式
這里五年期利率變動，為什么影響左邊不是到兩年而是一年啊
老師，這道題的均值是怎么求得
可以用方差-協(xié)方差估計VaR嗎
請問在信用風險里，我們算PD（用Merdon或者Hazard）是為了去算EL，那算波動率是為什么??？請問一級所學的信用風險里就講了一種算UL的方法？ 然后市場風險里，主要講的是Var，而EL UL都沒講？
老師您好，這道題幫忙講解一下，謝謝
老師您好，我想問一下這個求delta，根據(jù)z-table查表查出來0.5812，但為什么我查出來是0.5832，我是把0.205近似成0.21查表查出來是0.5832，我想問一下0.5812是怎么查出來的呀，謝謝
老師您好，想問一下這里worse case loss下面寫等于PD??LGD??EAD，這個計算公式不是用來計算Expected loss的嘛，還有就是在之前我們學過unexpected loss=VaR-expected loss，有點搞不清楚他們的區(qū)別是什么呀。還有我們對這部分的要求很高嗎，就是每個知識點都要弄懂嗎，我們要學到什么程度呀，謝謝
請問這道題Theta不是Long小于零，short大于零嗎？不也是不區(qū)分Call Or Put嗎
程寶問答
金程問答