請問之前做題做到說Monte Carlo不適合American putOption，因為存在提前行權(quán)風(fēng)險，但為什么在MBS里的估值就可以用Monte，他不也存在Prepayment嗎
C選項為啥不對啊
如果每個時間段的即期利率都等于2年期的即期利率，是不是就可以直接用計算器計算了呢？答案好像是105.88,幾乎就和答案105.9相同啊
為什么delta在away from the money時變動很小，at the money時變動很大
請問這兩道題有什么區(qū)別？
請問882怎么做
請問839怎么做
老師講解說STRIPS的流動性相對好，但不能說highly liquid；解析說STRIPS相對流動性較差，這個應(yīng)該怎么理解？ 我理解STRIPS的流動性比原生債券的流動性要好吧。
印度出口什么大宗商品呢？
請問VaR和波動率到底啥關(guān)系？為啥好多計算VaR的后來轉(zhuǎn)為計算波動率了？市場風(fēng)險那里講解的一個思路是什么?。吭趺崔D(zhuǎn)到波動率上的？
老師，這道題答案沒看懂哇
老師，這道題答案沒看懂哇
老師您好，請問這題a錯在哪里呢
為什么用0.9861*102.4就是cost
請問delta-normal中VaR（dp）和VaR（dy）分別指的是什么？按照推論，delta是否等于-D·p？
程寶問答
金程問答