請問老師，這道題答案是c，但是當(dāng)delta為0，gamma為負(fù)時(shí)，畫紅框這個(gè)不應(yīng)該是正的嗎？所以掙錢才對??？
請問公式中的u表示什么？
vega最大不是要波動(dòng)率最小碼，D的波動(dòng)率應(yīng)該最小呀，C波動(dòng)率不確定是不是一直最大呀
最后一個(gè)例題的C=129.4能列出詳情步驟嗎？我算的是105.8想知道哪里算錯(cuò)了
老師，您好，圖片中的第20題沒看懂，是考的哪個(gè)知識(shí)點(diǎn)呢？什么是scale adjustment？感謝老師講解一下
這道題另外一種解法，我用d1的公式算出為0.257 ，查表N(d1)是略大于0.5987,和答案差距有些大是什么回事呢
老師，這個(gè)670題不太明白
RATE(10×2,100×0.030/2,-93.40,100)×2 ~= 3.80%這里3.8%不應(yīng)該是半年的rate嗎？因?yàn)镹取了10*2
習(xí)題集839題，請問這道題為什么用的關(guān)鍵值是2.33？VaR(95%)關(guān)鍵值不應(yīng)該是1.65么
請問照片中黃色的部分怎么理解？需要掌握么？
老師好，我想請問一下，如果gamma和vega的大小只與long和put和周期長短有關(guān)的話，那本題選項(xiàng)中存在的不同的call position和put position有沒有什么意義？我們在后續(xù)碰到類似的題時(shí)，有關(guān)call和put position可以忽略呢？
這個(gè)求導(dǎo)怎么得出來？不明白。數(shù)學(xué)比較渣
對沖γ，用期權(quán)，是因?yàn)槠跈?quán)是含有γ的產(chǎn)品。期權(quán)哪里含有γ，怎么含有γ
那是否可以得出YTM與時(shí)間呈反比（其余條線相同），還是說需要區(qū)分溢價(jià)和折價(jià)？
老師好，這兩題是習(xí)題集的828和833。n從題干來看，考察的都是平方根法則算t天的VaR和考慮mean reverting算t天的VaR有什么區(qū)別。但是兩道題的答案，833答案是后者更大，828是可大可小。n是不是 有一題的答案是有問題的？
程寶問答
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