老師，這道題我計(jì)算出PV, 算出deltaP，再帶入DV01的公式計(jì)算問什么不對。 不是很理解為什么兩個Price相減就是DV01，題中沒提到新的price是因?yàn)閥ield變動1bps啊
期權(quán)的VaR為什么一會兒說是非線性的（習(xí)題集里）一會兒又說是線性的（經(jīng)典題里）？
能夠用來識別什么風(fēng)險因子？
41選項(xiàng)D是說等權(quán)重么？
不包含期權(quán)為什么要用delta normal？delta normal不就是用來計(jì)算債券和期權(quán)的var的嗎？
第3題，請問notes這題是不是算錯了？我感覺他算的是in the JPY of a CAD
為什么說圖像左邊是in the money ，右邊是out of the money呢？即，如何判斷gamma圖像的左下角是ITM還是OTM呢？
老師，這道題的問題不是說下面那個選項(xiàng)是錯的嗎？最后怎么又選的是對的選項(xiàng)，還是我理解有誤？
put option的ITM的delta是0還是-1...
這個表格是怎么出來的？
這道題不太懂，麻煩老師講一下 謝謝
這道題為什么？
這道題不太懂，麻煩老師講一下 謝謝
為什么theta 不是呢？
老師，我想問一下這里的non-dividend是指股票已經(jīng)分紅完了嗎
程寶問答
金程問答