為什么在求概率的時候要減去dividend，但是下面兩步二叉樹折現的時候不需要無風險利率減去分紅利率來折現了呢
我按照1個bps來算，I/Y=3.99/2或則4.01/2，最后算的是99.9395和100.0606，算的convexity和檔案對不上呢？
Delta為什么可以不是0.5?
表述47.K 是不是也可以理解成如果預期收益率上升，用平方根法則算出來的波動率可能會低估。
請問在計算VAR時假設uderly factor 服從正態(tài)分布，具體是假設什么服從正態(tài)分布呢？ 如在算債券的VAR時，那就是假設利率的變化服從正態(tài)分布？然后利率的VAR服從正態(tài)分布？從而用美元久期（斜率）推導出債券的VAR值？ 在計算期權的VAR時，假設股票的收益率服從正態(tài)分布？然后股票收益率的VAR值服從正態(tài)分布？從而用DELTA推出期權的VAR?
老師，請問這關于theta的內容上課有講過嗎？
老師這題不能用二叉樹做嗎？我算出來對不上。
delta 不是 ATM時最大，away from the money 時小嗎，類似gamma，Vega也是ATM更大，rho是ITM最大？
麻煩能介紹一下exact valuation formulas嗎
關于蒙特卡洛模擬，在定量分析課程中，說要對數據的分布做出假設，但并不要求一定是正態(tài)分布。在這里時要求risk factor的變化服從正態(tài)分布，兩者矛盾么？圖二中兩句標紅的話分別指什么 同時，蒙特卡洛也要求風險因子服從正太分布，那么它和delta gamma的相比優(yōu)勢在哪？
老師你好，這個題目的選項我不是很理解，看了答案以后也不是很懂為什么是這樣的。
673題算出來的d1是錯的，但是我也不知道自己錯在哪里了。 674題是完全沒有理解。 希望老師能講解一下。
答案說S0遠大于K 處于in the money，所以Δ接近于1，Nd1接近于1。但Nd2答案給的是0.999？從哪里來的0.999呢？
老師，這道題怎么理解，第三個式子，既然不行權為什么還用12去折現。之前記的是每次比較價值按高的算，現在又有點迷糊
bsm中 nd1 nd2 與行權概率以及delta對應關系怎么理解？
程寶問答
金程問答
