A選項哪里表述假設t分布與正態(tài)分布的均值和方差一致了
老師，為什么FV就是這個等比數(shù)列之和??？不懂
為什么t statistics越小的時候要剔除
精 為什么bias小的時候variance大？
1.96不是z的關鍵值嗎，t表沒給為什么不選d
為什么參數(shù)過多了還能抓取過多噪聲呢？以線性回歸為例，當自變量增加了，殘差肯定是會減少的呀，因為有一部分由新增的自變量來解釋的。
這里怎么翻譯??？第二點：肯的系數(shù)會值更大；第三點又說接近于零；第四又說值更小
波動率的平方根法則要求獨立同分布嗎？跟圖2var一樣
這里檢驗的自相關系數(shù)是y的還是噪聲的??？ARMA里這兩個都存在自相關系數(shù)的概念
請問AB選項關于EL的表述是正確的么
請問老師計算債券VaR時乘以的是債券的價格還是價值呢，如果題目同時給了價格和價值，應該用哪個
with the passage of time 是所有希臘字母都趨于零么，快到期了都沒有影響了
想問一下這個負號是什么情況
老師您好 T0時間算應計利息中，付息日的coupon不需要貼現(xiàn)到T0再算嗎
老師你好，可以解釋一下2.17這一題嗎？
程寶問答
金程問答
