講義的interest rate swap ，notional principal is never actually exchanged 如何理解呢？
老師請(qǐng)問：”一個(gè)short FRA類似于一個(gè)空頭頭寸債券”是什么意思？
這題用連續(xù)復(fù)利算 還差蠻多的
老師，ccps里offsetting怎么理解？
這道題計(jì)算PUT期權(quán)的下限，用MAX(ST-K,0)，ST=遠(yuǎn)期匯率的價(jià)格，此時(shí)ST-K需要折現(xiàn)到期初的吧？如果沒有折算到期初答案是0.032373,折現(xiàn)到期初應(yīng)該是0.032239。這道題是否出題的時(shí)候沒有考慮到折現(xiàn)到期初？
t時(shí)刻的收益St-ke(-rt)＞T時(shí)刻的ST-K 為什么不在小t時(shí)刻行權(quán)？
老師這AB選項(xiàng)沒有看懂 麻煩老師解釋一下
老師這兩道題怎么解釋啊 不是很明白
老師好，請(qǐng)問一下，我們一般計(jì)算壽險(xiǎn)保費(fèi)都是假設(shè)每一期所交的保費(fèi)都一樣嗎？
第42題relative to the spot price怎么看出f小于s的
老師，這個(gè)如果要這么說 forward和future都可以算呀，forward和future不是都是在期末確定收益的嗎 我懵了
為什么利率（yield）上升，QBP會(huì)下降，可以具體解釋下嗎 謝謝
老師，可以不可以給我說一下actual/360與actual/365之間到底怎么轉(zhuǎn)換 我想了好久真的想不明白
所以如果在標(biāo)的資產(chǎn)是商品的情況下，遠(yuǎn)期價(jià)值和期貨價(jià)值是相等的？
老師，我想問一個(gè)問題，算蝶式價(jià)差的最大盈利，已知股價(jià)55.37，然后給了3個(gè)call（1、k50，期權(quán)費(fèi)6.25；2、k55，期權(quán)費(fèi)1.3；k60，期權(quán)費(fèi)2.5幾）問最大收益是多少？是不是就算k=55時(shí)的收益就可以？（-max（55.37-55）+1.3）*2=1.86？因?yàn)榈絻r(jià)差在k=55時(shí)達(dá)到最高點(diǎn)？謝謝
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