老師好，請(qǐng)問是如何判斷出如圖畫圈處的價(jià)格是不含AI的呢？
B選項(xiàng)老師翻譯感覺不對(duì)，B選項(xiàng)表達(dá)的應(yīng)該是trustee這個(gè)角色是一種信托能力為投資者服務(wù)的。如果按照老師說的是由投資者委托的，那就不對(duì)了啊
這里怎么知道是半年復(fù)利呢
這題是剛好整月的，如果不是整月，比如17天，比如2005年1月17日交易，就是17/30天嗎
為啥分子不是110-105然后再折現(xiàn)
老師，我記得在講強(qiáng)化班的時(shí)候說，roll yield=S-F，它的本質(zhì)是basis，inverted情況下S＞F，那roll yield 不應(yīng)該是＞0的嗎？為什么這題里又變成＜0了？
要怎么判斷對(duì)錯(cuò)呢 有這些strategies的總結(jié)嗎 感覺看了講義依然不能判斷出來
老師好，關(guān)于choose option的疑問，如圖這段話說的是“holder can choose...”,從這里的"holder"來看是否說明這個(gè)人一開始是long了這個(gè)choose option，然后過了一段時(shí)間后再?zèng)Q定要short的期權(quán)是call還是put。是這個(gè)意思嗎？
老師這道題能解釋一下么？
499題的II應(yīng)該是錯(cuò)的吧？swap rate 應(yīng)該是掉期中的固定收益部分啊
老師您好 請(qǐng)問64題在算現(xiàn)金流的時(shí)候 為什么還要乘以0.5算半年的 他的表格里面給的不就是應(yīng)該是六個(gè)月的libor么 那不應(yīng)該是需要把4%除以2 其他的還是按照表格里的libor直接算出來的不就是半年的現(xiàn)金流嗎 為什么還要乘以0.5呢
老師您好 24題的long的分析的分母是貼現(xiàn)嗎？ 能夠具體解釋一下這個(gè)long的收益的計(jì)算過程的意思嘛 不太看得懂時(shí)間調(diào)整的部分
第42題，AB選項(xiàng)怎么理解呢？老師講的沒聽懂啊
可以解釋一下88題嗎，還是沒聽懂為什么是call
老師，532題的公式應(yīng)該如圖吧？答案中將AUD的利息在S0上折現(xiàn)了，這是為什么呢？
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