一年和兩年之間的違約概率為什么是hazard rate直接相減呢
逆浮動利率債券的價格與市場利率是什么關(guān)系？
老師，按照您這個階梯思路來說，是考慮了權(quán)重的。我能不能這樣理解，如果題目是求VAR$,而且題目中給的組合或者單個資產(chǎn)也都是VAR$,我們就可以粗暴的不考慮權(quán)重，因為在這個過程中，(v1+v2)被消掉了，但是如果使用VAR%那么我們就得考慮資產(chǎn)權(quán)重了？
波動率就是標(biāo)準(zhǔn)差嗎
看漲和看跌期權(quán)的d1和d2計算公式區(qū)別是什么
Ois的內(nèi)容怎么講義里面沒看到呢
PMT是什么意思
老師您好，在基礎(chǔ)班的講義中，GRR和NRR的例子中是計算了時間價值的，想確認(rèn)一下，這兩個指數(shù)到底計算不計算時間價值
第四個選項，sell put 引入一個正的delta,要讓delta為0，要引入一個負(fù)的delta,那不是long put 嗎？為什么D選項是sell
老師 這個跟置信區(qū)間有關(guān)系嗎？
老師，情景分析是可以幫助了解不同風(fēng)險因素帶來的影響，為什么第4個不對啊
老師，C選項為什么不對呢？這個security對于SPE為什么不是負(fù)債呢，資產(chǎn)應(yīng)該是receviable才對啊
沒懂為什么不用1.4用0.7呀？還有如果算carry roll down應(yīng)該用哪一排的利率呢？
C3^1, 怎么按計算器, 忘了??
這里N是200吧？
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