老師，這道題問的意思是求組合損失的標準差還是那個損失的a，這兩個有什么區(qū)別嗎，描述形式都一樣，但是公式不一樣，這在題目中如何分辨
老師看跌期權(quán)delta怎么求
那假設題目問的是其他條件相同的pure bond的有效凸性，就要把call option的價格加到callable bond價格之上，計算新的p，再代入公式計算凸性？
對于B，雖然承諾支出較多，但直接評價違約概率高是不是不妥？如果國家有很強的財政盈余，即使承擔了很多的公共支出，也不會有很大的違約風險?。?怎么理解？
其實不太清楚這題到底要我們選什么？為什么A對B錯？A在說wrong way risk，但不是也有 right way risk嗎，憑什么說A就一定對？B再說LGD和PD的關(guān)系，這個在不同場景下，可能正相關(guān)可能負相關(guān)才對吧，為什么就一定說錯？
在ITM OTM ATM情況下delta normal VaR哪個最接近true VaR?
之前課件上說評級下調(diào)是影響最大的，所以D怎么理解呢？ 題目里面的C和D有什么區(qū)別？
視頻答疑看懂了，文字答疑沒看懂，請解釋一下
這是什么知識點？歐拉定理？我怎么完全不記得學過這個知識點？ 請再詳細講一下這個知識點，以及這個知識點出現(xiàn)在課件的哪個部分？
C錯在哪里？
為什么這里第三年計算不是三年的-前兩年的？
為什么是C5，不是前四年嗎？
base currency是本國還是quote currency是本國貨幣呢？
8 business lines的不是SA嗎？
沒看懂VaR值的求法和ES的求法
程寶問答
金程問答