D選項(xiàng)
為什么lend是做多 borrow是做空
這道題用到的公式是什么？
怎么看是求標(biāo)的資產(chǎn)還是期權(quán)的VAR？
題目說是連續(xù)復(fù)利，那這里的利息計算不是應(yīng)該用800,000*(exp(3.5%)-1)這個公式來算嗎？為什么可以簡單用800,000*3.5%？
那么如果是空頭頭寸，gamma＜0的情況，蒙特卡洛模擬會更高嗎
不就是算半年的嗎，為什么×2
巴塞爾對這方面的要求還需要了解哪些
負(fù)gamma可以理解成漲少跌多嗎
這種類型的題直接用權(quán)重1.938w+11.687(1-w)=6.272不行嗎，求的不就是個權(quán)重，為什么要搞這么復(fù)雜
請問這是哪一個章節(jié)的內(nèi)容？
知識點(diǎn)在講義哪個地方
這題為什么老師講得那么簡單直接用duration就可以得出但答案寫出來那么復(fù)雜？有區(qū)別嗎
此處standard deviation的變動應(yīng)該是（1+1%）^2吧
zero coupon久期是什么和什么相等？
程寶問答
金程問答