藍色熒光筆標識的這兩個是什么東西
請問為什么期權到期時是沒有時間價值的呢？
55題還是不清楚
老師好，如圖說到了不分紅的情況下股票期權是不會提前行權的。請問這份說法應該是不絕對的吧？如圖把ST-K折到t時刻變成St-PV(K)然后再與St-K去做比較的話感覺有點不嚴謹，因為現(xiàn)實中股票從0-T這段時間里不一定就穩(wěn)定按照固定利率上漲呀，它也有可能波動很大，假如這個股票在0至小t這段時間上漲很厲害，在t-T這段時時間卻跌得很厲害，這么看的話挺明顯感覺到提前行權是更優(yōu)的
XXXYYY或XXX/YYY=1.5 YYY為標價貨幣（quote currency), XXX為基礎貨幣（base currency) 一單位基準貨幣可兌換多少標價貨幣 1XXX=多少YYY exchange spot rate=1.5 XXX/YYY, XXX為標價貨幣， YYY為基礎貨幣
請問這道題，1.SMM算出來只算到0.0005（來進行下一步計算）2. 32M*0.0005=16000，請問conditional prepayment rate 有特殊嗎？公式是不是prepayment/(Beg.Balance-scheduled payment)，計算出scheduled payment603,879.48, 所以當時判斷這個數(shù)應該比16000小但接近16000（15698）
選項4和7，本身是矛盾的，為什么還選在一起？如果按照解答中所說，收獲時，庫存重設了，那么豐收到來前，庫存很低，預計收獲時庫存會大量增加，價格應該是收獲前高，收獲后低，backwardation,4應該是不正確的
第6題，從哪里能解析出來6個月末需要折算呢？
課件講義中SWAP,net 的部分是從最高利率6%net了0.005，習題中的答案看不明白
老師好，請問圖一中關于期貨的現(xiàn)金流的表述是有問題呢？按照來圖二來看，期末單向的現(xiàn)金流應該是含了本金+一筆利息呀
什么時候用long什么時候用short。。
為啥不用一般復利？雖然結果一樣，如果十一月考試有這樣沒說清楚復利類型的題，應該用一般復利來算吧？不是說考綱改了嗎
第6題為什么不能用第二張圖片的公式計算呢
老師好，關于互換的發(fā)生時間的問題，能否說兩家公司之間的互換的發(fā)生時間都是在這兩家公司在市場上借錢后和把錢還給市場前的中間這段時間發(fā)生的？
利率和資產(chǎn)同向為什么會偏高啊
程寶問答
金程問答
