為什么買0息債，收益是k呢？
C為什么不對？這個(gè)解釋沒有看懂
老師，為什么0息債的久期會大一點(diǎn)呢？
老師，第500題，能解釋一下嗎？
67題D選項(xiàng)，還是不懂為什么利率下降長期國債期貨的價(jià)值就下降呢？
老師這道題怎么判斷
只是一個(gè)興趣問題，為什么每年的死亡率和存活率之和是不等于1的呢？
老師，這里兩值期權(quán)的行權(quán)概率為什么可以直接用CALL的N（d2）
這題為什么選c啊, negative duration能說明哪些問題呀
老師好，關(guān)于PPN這個(gè)知識點(diǎn)的講解中，課上老師表示畫橙色圈的數(shù)據(jù)是兩種情況在期末的“收益”，“收益”我比較容易聯(lián)想到的是“profit”,但這里的“收益”應(yīng)該指的是沒有減去期初成本的payoff對嗎？
類比保費(fèi)這么理解，那豈不是long 方想要賺錢，很不容易呢？這就是一個(gè)概率的問題
為什么這里的第二年不是103*3%+100呢
老師，這里還是不太懂，為什么convenience yield 就是對商品需求方是好處？convenience yield是什么？
老師，為什么asset or nothing call不能直接像cash or nothing call那樣計(jì)算呢？是因?yàn)閍sset沒有價(jià)格？不好計(jì)算？ 另外如何能記住哪個(gè)和哪個(gè)能組合成regular 的option呢？有沒有規(guī)律？謝謝
?？? 66 連續(xù)復(fù)利的折現(xiàn)率怎么理解？不是e的—rt次方，整個(gè)是折現(xiàn)率嗎？
程寶問答
金程問答
