老師你好 想問下 這邊這個表格究竟是擴(kuò)大一百萬倍還是一萬倍的結(jié)果，怎么兩個老師兩種講法呢
down-and-out call options ，是隨著S的上升、options的價格上升，那么， 問： down-and-out put options，是隨著S的上升、options的價格是怎么變，以及為什么?。?
老師，兩值期權(quán)，有：cash-or-nothing call、asset-or-nothing call， 就有：cash-or-nothing put、asset-or-nothing put，吧？
如圖所示，12題，問： 題目中，options book，這個“book”在這里表示是什么意思??？
問： 1、遠(yuǎn)期的payoff，跟遠(yuǎn)期的估值，是一回事嗎？ 2、為啥，遠(yuǎn)期的payoff，有時候是ST-K，有時候是（ST-K）的折現(xiàn)值？
如圖所示，11題，問： 1、題目中，遠(yuǎn)期合約的，1.5美元，這個是遠(yuǎn)期的什么??？那，forward price 100，又叫做什么？ 2、遠(yuǎn)期的定價公式、估值公式分別是什么?。慷▋r和估值有什么區(qū)別嗎？ 這道中的，S-Ke^-rt，是定價、還是估值呢？ 為啥，有人說，這個S-Ke^-rt，是遠(yuǎn)期的payoff？遠(yuǎn)期有payoff這種說法嗎？ 3、遠(yuǎn)期價格、遠(yuǎn)期價值，區(qū)別在哪? 老師，你打死我吧，(╥╯^╰╥)。然后再一個一個給我講吧。
老師，我還是不太明白，針對valuation of warrants 的例題，渦輪的定價為什么是N/N＋M * c 呢？ 那如果這題我想用（1000000 * 40 ＋ 200000 * 60)/ (1000000＋200000) - 60 無法得到相同的答案呀
老師，還有這個，為啥，put option是等于 long cash-or-nothing put＋short asset-or-nothing put，這個怎么理解？ 還有等于BSM公式，P=Ke^-rtN(-d2)-SN(-d1)，現(xiàn)在是N(-d1)、N（-d2）不影響嗎？哎呀，我不懂。
如圖所示，是百題講題老師，畫的protective put 的圖像，問：是不是畫錯了？
如圖所示，百題講題老師，講的關(guān)于兩值期權(quán)，問： 1、怎么理解，一個看漲期權(quán)，相當(dāng)于long一個asset-or-nothing call、同時short一個cash-or-nothing call，當(dāng)cash=行權(quán)價格的時候，我整個都不是很理解？ 說是，C=SN(d1）-Ke^（-rt）N(d2) 2、上課的時候，不是說，asset-or-noting call 的價值是Se^-qtN(d1）嗎？ 怎么回應(yīng)第1個問題呢？ 3、如果，asset-or-noting call 的價值是Se^-qtN（d1），我現(xiàn)在又想不通了，為啥是這樣？還有，這個q是啥，為啥要折現(xiàn)呀？ 4、我覺得，asset-or-nothing call 不就是call option嗎，要不是資產(chǎn)要不啥都沒有，啊，為啥，2個價值不能等同？ 麻煩老師給我解答，我這里，跪拜老師了?。?！
聽不懂????
如圖所示，為百題講題老師，寫的，關(guān)于障礙期權(quán)的，她說，障礙期權(quán)有16種， 但是，我知道是8種啊，是： down-and-out call、down-and-out put、down-and-in call、down-and-in put、 up-and-out call、up-and-out put、up-and-in call、up-and-in put， 還有哪些啊？
請問老師，這里面幺老師講讓權(quán)重都等于一，但是這個怎么可以做到呢？權(quán)重應(yīng)該是個＜1的數(shù)啊，謝謝老師
老師我不太理解習(xí)題集734和735題，734題我也想選sell 3 shares，目的都是為了達(dá)到neural呀。
請問老師，這個題里面key rate duration，相當(dāng)于是MD的求解卻不是DD的求解，但是dv01還有一種寫法是等于DD*0.0001.那么這個DD的如果要求解一般是怎么描述的？或者當(dāng)題目中說什么時候表示的應(yīng)該是DD，而不是MD
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