老師，請問這道題算payoff的時候?yàn)槭裁床豢紤]是short put的情況呢？short put的payoff不是應(yīng)該是-Max(K-S,0)嗎？為什么所有的payoff都沒有考慮前面short的負(fù)號呢？
沒有問題 想夸夸這個老師 講的很清楚 而且聲音好好聽
這道題答案錯了？ 應(yīng)該選什么？
什么時候用bsm 什么時候二叉樹呀
老師你好 這邊期權(quán)越臨近到期 gamma取值越大怎么理解呢？ 要是T=100days 那不是90day的更加臨近嗎
如圖所示，28題，問： 我通過百度查的累計(jì)z表，N(d1)=0.5557、N(d2)=0.5040，跟答案不一樣， 麻煩，老師，貼一張累計(jì)z表上來，我想看看，是不是答案錯了，還是我不會查表。 謝謝老師。
為什么分紅會讓價(jià)格下降
為什么C是正確的，雖然D看樣子也不對。
請問老師s-ke(-rt)不是遠(yuǎn)期的估值嗎？怎么理解為價(jià)格啦？
老師，能給出具體的implied volatility 的公式嗎？或者是依托于什么公式反推的呢？ 根據(jù)N (d1)嗎？
你好老師 local delta和percent delta的區(qū)別是什么
如圖所示，26題，問： 1、A選項(xiàng)，是新加的BSM的假設(shè)條件嗎？在講義中，沒有看到這條??？ 2、C選項(xiàng)中“instantaneous variance”瞬時的方差，在這里是什么意思？ 3、D選項(xiàng)中“markets operate continuously”是什么意思？
老師，不太明白這題，e -qt * N (d1)是什么意思呢
老師，這道題為什么用的是strike price而不是像課件里的用spot price（Exercise2）來計(jì)算VaR(dS)的時候？
你好老師，我上一題問的是什么是無套利？遠(yuǎn)期利率那個。兩只債券求出來3~4年的。那個3~4年的數(shù)是什么？
程寶問答
金程問答