你好老師，為什么兩只債券可以在一起算？什么叫無限逃套利。
如圖所示，24題，問： 題目中“i.e.,the call is out-of-the-money by exactly 200”是在說什么意思?。?
如圖所示，23題，問： 為什么，這道題中給出的“上漲概率60%”可以直接使用呢？ 不是說，要看到，風(fēng)險中性條件下的上漲概率，我們才可以直接使用，否則就要自己計算上漲概率？
親愛的老師，938題的置信區(qū)間是95%噢，答案上怎么會*2.33嘞，應(yīng)該是1.65吖。我算的結(jié)果是3.068。
老師你好 這邊想請教下 option price這一個點，option price不是客觀決定的在市場上賣方會收取的價格嗎 這里怎么用 max（St-K,0)來表示呢，max（St-K,0)不是指payoff么
你好，老師，關(guān)于計算器有幾個問題。 1負號怎么打？打-3 是3,- 還是-,3 還是-,3,- 2 Pv這里為什么是負數(shù)？ 3這個結(jié)果對嗎？我算了好多遍都不是這個結(jié)果。
怎么理解in the money put,theta大于零？
老師您好，我問個問題噢，目前我做到了VAR這塊的題目，例如照片最上面的一道題目，我可以說它5%的概率下?lián)p失at least10m，反過來為何不能說它95%的概率損失less than10m呢？還是說D選項過于絕對，它用了will incur呢？如果說它換一種說法改為can be expected to incur maximum loss 10m in out of next 100day這樣就正確了嗎？正如我所提供的第二張照片紅筆框起來的。
還有，a=根號rou，是哪里講的？謝謝
老師，90頁，很基礎(chǔ)的問題，圖里的兩個藍框，右上角有個-1，和沒有-1是什么區(qū)分？可能是反函數(shù)，但是為什么查表一個是代表分位點一個是代表面積呢
老師，您之前的解答我還不懂，老師講到vasicek model的時候是說u是貸款違約……，如果沒有意義，那算ui干嘛呢？謝謝 U_i的代表的就是第i個變量。 這些變量都服從標準正態(tài)分布
在二叉樹中，問： 1、我看到別的講義中：上漲的概率，用πu來表示；下降的概率，用πd來表示。 那么，πu、πd是什么的縮寫嗎，為什么這樣表示？ 2、在用二叉樹計算期權(quán)的價值的時候，是需要保留到小數(shù)點后4位嗎，我發(fā)現(xiàn)我算的有時候跟答案對不上，幸好個位可以對上，我就選了相近的答案。
老師，您好。 想問一下exercise 7里面的D選項，說到一個因素的影響，究竟是delta y還是duration，錄屏里老師一句話代過了。謝謝~
高云老師的強化段，第4集視頻的末尾，市場風(fēng)險的末尾 簡單講了一下 匯率風(fēng)險，然后列出來 拋補利率平價理論和對應(yīng)的公式。這個公式的形式，看起來跟科目3的外匯期貨的定價公式幾乎一模一樣，唯獨R(XXX) 和 R(YYY) 的上下位置正相反。 我認為 這兩個公式的內(nèi)涵是完全一樣的意思，為什么公式的 分子分母 正好相反呢？？ XXX 和YYY, 哪個是本幣，哪個是外幣呢？ 梁老師講的是 本幣在上(分子)，外幣在下(分母), 高云老師講的 正相反，這是怎么回事呢？
課后例題1里，CD的選項，perform是“表現(xiàn)”，這是什么意思？啥叫表現(xiàn)？怎么區(qū)分好壞？表現(xiàn)好壞的結(jié)果是什么？
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