第55題，1.具體的式子老師可以列一下嗎？一步步算一下，我怎么都算不出答案？2.這題用計算器算2ND 7，2ND 8，把0.08，0.04這些當做x值進去算為什么也得不出C的結(jié)果呢，這題能這么做嗎？
看漲期權(quán)不是可以無限增加嗎，為什么還有價值上限呢？
老師您好，能麻煩您具體講一下這個三個月期限的期貨怎么和十年的合約對沖的嗎，一個的損失是三個月才會發(fā)生，它已經(jīng)會發(fā)生在賬面了，但是因為價格還會變化，另一個收益是不一定會發(fā)生的，最后一個三月的價格才能和最終的對沖吧，中間的損失是可以對沖的嗎，這是一個怎樣的具體流程啊
請問s和k代表什么呢，為什么看漲期權(quán)加的是pvk，看跌期權(quán)加的是s0呢？
能再講一下第二個選項嗎？視頻里沒講清楚
為什么不能直接用表中的存活概率？
hedge ratio 公式在哪里講過？
老師這個long hedge和short hedge是怎么判斷是什么操作的??？為什么short hedge就是long現(xiàn)貨short futures？
CAPM和APT到底需不需要正態(tài)分布的假設(shè)呢？70題的B選項，請老師明確一下
選項C和D 分別是什么意思？
為什么這里是置信區(qū)間的間隔小于公允價值呢？
如果是short call 那St和期權(quán)不是負相關(guān)嘛？
老師，能解釋下POs. IOs具體都是什么嗎，不太理解
請具體指導按計算器的過程，是不是按之前要設(shè)置什么先付和后付模式?
精 老師，題目中說哪個不是違背假設(shè)，自相關(guān)是違背了哪一條假設(shè)？
程寶問答
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