講解選a，題目答案選b。怎么回事
老師 課本很不友好 我不知道Xa & Xb 怎么就突然等于這兩個數(shù)了 請老師告知 謝謝
請老師講解一下
請列一下期權(quán)的delta跟call，put以及atm，itm，otm的關(guān)系及取值
這題請老師畫圖講解一下
老師好，此題為何是用2.33？ 95%是1.65吧
請問對于這個put option,strike price 是105嗎？還是應該是50呢？謝謝
請問這個結(jié)論從公式方面怎么去理解，謝謝
老師 上課老師說 step 5, discount 時，美式期權(quán)不可一次性折到0時刻 因為他可以提前行權(quán) 可是講義55頁我并沒有發(fā)現(xiàn)在做 e^(-r*delta*t) 這里有什么特別的地方呀
請問volatility smile 和 volatility surfaces 區(qū)別是什么呢，謝謝
請問怎么感覺這個margin 這么高呢？而且50%of value of shares plus proceeds,想問下，這里value 等于proceeds 嗎？有什么區(qū)別嗎？謝謝
能否麻煩老師將3.13的公式或算法展開列出來一下呢，謝謝
老師好，本題 an increase and decline in rates 是指求價格下降的概率（0.1）/價格上升的概率（0.9）吧？ 答案A是不是對的？
請問這個mean 是這么得到的，謝謝
請問15.1 和15.2這倆個式子怎么得到的。謝謝
程寶問答
金程問答