金程問(wèn)答
一個(gè)是μ-0.5σ平方，一個(gè)處以根號(hào)下10，不明白，請(qǐng)老師給講講
不是說(shuō)最后一期的權(quán)重最大的嗎，為什么這里變成了期初的說(shuō)法。是不加上par value這樣看的嗎
老師 這一題我得到了T0=122.32了，可是我用的方法是在計(jì)算器上，n=2, pv = -122.32, pmt=4.5, fv=122.32, 得到的i/y=3.67%, 3.65%*2 不等于5.78%，想問(wèn)問(wèn)這樣哪錯(cuò)了
雖然說(shuō)upward的時(shí)候，期初投資的不劃算因?yàn)槔噬?，但是ytm不是應(yīng)該與最后一期的spot rate最為接近的嗎，權(quán)重最大。 另一個(gè)問(wèn)題就是我用計(jì)算器算了，保持N，Pv，F(xiàn)v，不變的情況下，pmt = 4的時(shí)候，I/Y比pmt=2的時(shí)候的I/Y是要大的，為什么答案反過(guò)來(lái)了。
請(qǐng)老師上傳一下講解視頻
為什么算gross income的時(shí)候可以直接減去922.05，不需要吧922.05折現(xiàn)到T1時(shí)刻嗎 因?yàn)檫@是兩個(gè)不同時(shí)間的價(jià)值
為什么支付完利息，價(jià)格會(huì)下跌
想問(wèn)問(wèn)用金融計(jì)算器算出來(lái)的I/Y是ytm的意思吧
這道題“解析”說(shuō)的是：”市場(chǎng)spot rate6.03%，債券2的YTM是6%，所以債券2可能高估“，這句話是怎么得來(lái)的，怎么理解呢？
課件17和18頁(yè)的兩個(gè)例題，用金融計(jì)算器怎么求YTM？ 我求出來(lái)的答案和課件里的不一樣，但是找不到為什么錯(cuò)誤，可以給我講一下求得流程嗎？
老師想問(wèn)問(wèn)，duration到底是利率的變化與價(jià)格的變化的比率 還是 還錢的時(shí)間的長(zhǎng)短啊。還有就是我先做21年的對(duì)嗎，20的可能偏舊
老師，為什么deep ITM的歐式看漲theta不大于0呢？
組合的var為什么可以用這個(gè)公式來(lái)激算？這不是兩個(gè)資產(chǎn)的總體波動(dòng)率嗎？
這道題二次coupon是5月31號(hào)，講解老師說(shuō)是5月1號(hào)，怎么回事
請(qǐng)問(wèn)怎么通過(guò)sold portfolio 來(lái)創(chuàng)造required option 呢？這句畫(huà)藍(lán)色怎么理解，謝謝
程寶問(wèn)答
