金程問(wèn)答
請(qǐng)問(wèn)，截圖中問(wèn)號(hào)的式子是根據(jù)什么公式來(lái)的？為什么A與B option 的式子不一樣呢？
請(qǐng)問(wèn)為什么long position 是overvalue VAR, 但是 short position 是 undervalue VAR 呢？還有delta-normal model understate the probability of high option value and overstates prob of low option value 怎么理解，謝謝
請(qǐng)問(wèn)公式一到公式二怎么推出來(lái)的，謝謝
最后一節(jié) operational risk 在 measuring credit risk 那一節(jié)里面也有，是不是重復(fù)了，一樣的？
請(qǐng)問(wèn)mean 20怎么變?yōu)?20，這個(gè)怎么理解，謝謝
請(qǐng)問(wèn)為什么公式?jīng)]有開(kāi)方呢？謝謝
請(qǐng)老師大致描述一下key rate shift in spot rate 和key rate shift in par yield 的區(qū)別和相似點(diǎn)，謝謝
請(qǐng)問(wèn)紅色部分這組數(shù)據(jù)怎么得到的，謝謝
為什么這里說(shuō)DV01 is more appropriate than effecive duration for swap ? DV01是與portfolio size 有關(guān)，effective duration 是 百分率，swap 的初使價(jià)值都是0， 如何理解呢，謝謝
1.18 按課本例題方法算，算到一半卡住了，但課后答案也沒(méi)看懂。1.19 同問(wèn)，麻煩老師 expand the solution please, thanks
老師能否麻煩告訴我粉色 highlighted part, where did both 16.2 come from? Thanks
老師，可以再詳細(xì)講一下這個(gè)題嗎??
請(qǐng)問(wèn)老師為什么這里求variance需要乘上delta t呀。
請(qǐng)問(wèn)Hybrid是什么方法？講義上沒(méi)講過(guò)
7分30秒這個(gè)地方，綠線部分2-5年期這條線不是往上升嗎，為什么老師說(shuō)是線性遞減？
程寶問(wèn)答
