78題的選項a和c都有l(wèi)ong run average variance，為何a錯而c對呢？怎么理解呢？
請問這道題的2，理解為評估同時發(fā)生多種風險的地方，事件。那這不是符合Reverse Stress Test的意思嗎
老師一級第四章的百題的62題怎么選a呀 不應該是選c？？
EWWA模型的權(quán)重（1-lameda）*lameda^k-1 可以理解是指數(shù)遞減的權(quán)重，GARCH模型里，alpha bate vega 是固定的值，為什么是指數(shù)遞減的呢？
書上講義里都寫的是XXXYYY這種里XXX是基礎貨幣，YYY是報價貨幣，怎么回答都是反的。USD/GBP=1.5意思應該是1USD=1.5GBP，最后如果算美元不是應該是GBP除以1.5么
這個公式的組合和單個資產(chǎn)的var值的區(qū)間一定要是相同的嗎？
老師，在key risk indicator里，提到的員工離職率和入職數(shù)量，是如何改善操作風險的呢？
D選項可以不考慮奇異期權(quán)的影響嗎？ long call option ,為正的delta,，正的vega，故需要short delta，short vega
這里是默認longput 嗎？
up and out 和up and in 組成的期權(quán)是一個下降趨勢的期權(quán)，為啥是看漲呢？
沒看懂這題的答案，為什么最后只求了Suuu下的value？
老師可否視頻講解一下，這道題目的解析看不明白
delta<0，又是long頭寸，故應該是long put，如果這樣理解的話C和D應該都是對的？應為無論是up還是down 最終都是out 賣出的
老師，long/short call, long/short put的delta正負號是怎么決定的？call 的delta是介于「0，1」，為什么short call 的delta又小于0呢？
組合是不是以大于單個加總？因為單個風險可以被分散
程寶問答
金程問答