金程問(wèn)答
老師請(qǐng)問(wèn)書(shū)上的Z=-0.1667 是怎么找到0.4338這個(gè)數(shù)的？Z表最小值不是從0.5開(kāi)始嗎？
老師，為什么4%對(duì)應(yīng)10 million 的概率是80%？這個(gè)80%是怎么得來(lái)的呢？
工作人員聽(tīng)的清的話(huà)，麻煩把這個(gè)也識(shí)別成文字回答我，謝謝！
老師能否講解一下2.13和2.14. Stock index 與 stock price 那一列的算法相同嗎？ 若不是麻煩老師將其和credit spread 的公式列一下吧，謝謝
請(qǐng)問(wèn)粉色 highlight 部分里的數(shù)字都是怎么得來(lái)的呢？Table 2.2 并沒(méi)有體現(xiàn)啊
這題沒(méi)有解說(shuō)。
為什么C選項(xiàng)是錯(cuò)誤的
老師這個(gè)例題里說(shuō)從左邊極端損失累計(jì)，可以得到99%的置信水平下組合的VaR為100000. 為什么選這個(gè)答案呢？因?yàn)槿M都有違約的概率里，他的違約概率最高嗎？所以如果考試我就選違約概率最高的那個(gè)？
能否再麻煩老師列一下百分比和價(jià)值VaR值的式子，假設(shè)圖二例題這樣，謝謝老師
老師這句話(huà)為什么成立呢？帶進(jìn)公式, Z值越大，就意味著越小的一個(gè)數(shù)乘以 asset value, so VaR becomes a smaller number, isnt it？
你好，能單獨(dú)分析下每一個(gè)選項(xiàng)嗎，謝謝。
能單獨(dú)分析一下ABCD四個(gè)選項(xiàng)嗎，謝謝。
風(fēng)險(xiǎn)因子的VAR為什么是這么算的
為什么S=K
需要掌握Theta的有關(guān)計(jì)算題嗎？
程寶問(wèn)答
