請問公式一到公式二怎么推出來的，謝謝
最后一節(jié) operational risk 在 measuring credit risk 那一節(jié)里面也有，是不是重復了，一樣的？
請問mean 20怎么變?yōu)?20，這個怎么理解，謝謝
請問為什么公式沒有開方呢？謝謝
請老師大致描述一下key rate shift in spot rate 和key rate shift in par yield 的區(qū)別和相似點，謝謝
請問紅色部分這組數(shù)據(jù)怎么得到的，謝謝
為什么這里說DV01 is more appropriate than effecive duration for swap ? DV01是與portfolio size 有關，effective duration 是 百分率，swap 的初使價值都是0， 如何理解呢，謝謝
1.18 按課本例題方法算，算到一半卡住了，但課后答案也沒看懂。1.19 同問，麻煩老師 expand the solution please, thanks
老師能否麻煩告訴我粉色 highlighted part, where did both 16.2 come from? Thanks
老師，可以再詳細講一下這個題嗎??
請問老師為什么這里求variance需要乘上delta t呀。
請問Hybrid是什么方法？講義上沒講過
7分30秒這個地方，綠線部分2-5年期這條線不是往上升嗎，為什么老師說是線性遞減？
請問一下，A和D為什么是錯的，謝謝。
課上老師直接跳過 exchange rate，但課本上又沒看懂 from day0 - day1, exchange rate 上漲1%是怎么算出來的？有公式嗎？另外 pg18 where highlighted in yellow, 老師可以列一個 consistent 的式子嗎？因為 stock price equation, 視頻課老師和書上的算法是不一樣的
程寶問答
金程問答
