TE to benchmark index is2.8%是什么意思，是指TE還是IR？
突然鉆牛角尖了，0.01%/delta Y=利率變動1BP？好像不能吧。既然DV01只是利率變動1BP的，為啥不直接（delta P/1BP）來求DV01？
請問white noise 是不是在連續(xù)的兩個時間段一定不能是相同的分布，不然ρ會是0？不同階段的方差都是一樣的嗎？
老師。USD100 is available for USD1.5里的100是什么呢？這句話中文是怎么理解呢？標的資產(chǎn)是USD嗎？
我中行的，通過中行定制版聽課，可是講義無法下載，請問如何獲取講義？
精 老師，為什么最下面的公式是0-T的看漲加0-t的看跌呢？這是什么東西？
第一個為什么不是第一年年末違約概率-第二年年末，但用1-第二年年末
我想問一下到底是我對了還是老師回答對了？就光式子代入volatility也是standard deviation??？
請問求conversion factor到底是四舍五入還是往下取整，怎么老師講的都不一樣？第一張圖四舍五入取最近，第二張圖向下取整？到底是什么？
這個美式期權的 f0=10是怎么算出來的
不理解為什么用8%去折算而不是10%
Write怎么理解
老師使用CCP會產(chǎn)生系統(tǒng)性問題嗎
正態(tài)分布的數(shù)據(jù)是單邊嗎
老師，這個肥尾說的是什么意思？為什么說原因是波動率隨著時間變化？這個圖不是兩個的variance是相等的嗎
程寶問答
金程問答
