Exercise 1中，為什么期貨的久期選用CTD的8.4，而不是后面的9？
stop 和limit order分不清，都是針對(duì)long 或short方么？麻煩老師再講講，謝謝
請教老師，那FRA是不是和Forward一回事呢？
老師 14-18 不是小于零么 與0的比較Max 應(yīng)該取零吧 為什么是-4
老師 判斷凸性調(diào)整公式不是有條件的么 可以直接用？
這里提到的衡量對(duì)沖有效性的指標(biāo)是R方，是指，當(dāng)R方=1時(shí)，可以完全規(guī)避掉基差帶來的風(fēng)險(xiǎn)嗎？而R方越低時(shí)，這種規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)的能力越差？
老師你好 ，第一個(gè)問題是照片上的藍(lán)筆 第二個(gè)問題是紅筆
例題三，折現(xiàn)的時(shí)候用的是連續(xù)復(fù)利，我用計(jì)算器的現(xiàn)值計(jì)算相關(guān)按鍵計(jì)算，結(jié)果不對(duì)，是不是不能用一般復(fù)利近似？那么只能用連續(xù)復(fù)利一年年硬算？是否有簡潔的方法？何時(shí)可以用一般復(fù)利近似連續(xù)復(fù)利計(jì)算？
exercise 1 的market-if-touch單和限價(jià)單的區(qū)別是？我的理解是都是達(dá)到某一個(gè)價(jià)格就賣出去或者買進(jìn)來
Loss mutualization 是什么優(yōu)勢
A 選項(xiàng)里面的spread transaction是什么
還是剛才2:57習(xí)題2： 1.算的是期貨價(jià)格，課件里F=S(1+R)^t是遠(yuǎn)期價(jià)格公式，為何能用來計(jì)算期貨價(jià)格？不是說期貨價(jià)格按照市場報(bào)價(jià)嗎？ 是因?yàn)轭}目中有“近似”這個(gè)表述嗎？考試遇到計(jì)算期貨價(jià)格的都可以用遠(yuǎn)期價(jià)格公式嗎？ 2.遠(yuǎn)期利率與期貨利率的凸性調(diào)整是指FRA利率與利率期貨的利率之間的嗎？還是所有期貨與?利率之間都遵循此規(guī)則？
33:24視頻，關(guān)于market-if-touch和limit 指令之間的區(qū)別，理解上不是很清晰。老師說差異1.定價(jià)上觸發(fā)指令會(huì)很極端，這個(gè)明白；2.觸發(fā)指令會(huì)優(yōu)于觸發(fā)價(jià)執(zhí)行，和限價(jià)指令中優(yōu)于限價(jià)，有什么區(qū)別？
limit order, 是不是可以用于買或賣都可以，也就是說止損或止盈，執(zhí)行的時(shí)候是在限定的價(jià)格或比限定價(jià)格更優(yōu)的價(jià)格？ stop order只能用于止損， 且執(zhí)行價(jià)格優(yōu)于制定價(jià)格？stop order 里所說的less-favourable price 怎么理解，是比設(shè)定的止損價(jià)更低嗎，或是說是更差的價(jià)格？limit order里的more favourable price 是指更高的還是更優(yōu)的？
limit order, 是不是可以用于買或賣都可以，也就是說止損或止盈，執(zhí)行的時(shí)候是在限定的價(jià)格或比限定價(jià)格更優(yōu)的價(jià)格？ stop order只能用于止損， 且執(zhí)行價(jià)格優(yōu)于制定價(jià)格？
程寶問答
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