金程問(wèn)答
請(qǐng)問(wèn)老師，在CFA中short CDS 表示buy CDS,是要付出保費(fèi)的。在FRM中與CFA在這一點(diǎn)表達(dá)是一致的嗎？謝謝
PPT ,講義21-298 這個(gè)計(jì)算的時(shí)候，老師講的是先計(jì)算dirty price，那么算下來(lái)的結(jié)果和下面的這個(gè)表格中的數(shù)據(jù)略有偏差，如果是先算clean price ,那么計(jì)算出來(lái)的數(shù)據(jù)和表中的數(shù)據(jù)是一樣的。 那么在考試中，是先算dirty price， 還是先算clean price 呢？ 還有這兩個(gè)產(chǎn)生偏差的原因是什么呢？
這個(gè)解析USD/BRL=3.5，應(yīng)該不對(duì)吧，應(yīng)該是usd/brl=1/3.5吧。這樣才BRL/USD=3.5。 另外如何知道這道題問(wèn)的是BRL/USD,而不是USD/BRL？
怎么用利率平價(jià)理論來(lái)解釋Ⅲ和Ⅳ選項(xiàng)
B是高信用風(fēng)險(xiǎn)，現(xiàn)在固定利率節(jié)省40BP，借款利率不是7.6%嗎？答案為什么不是C？
為什么p=1million*（1-r*0.25），r是利率，0.25是期限，可以直接乘么? 另外因?yàn)轭}中是借3million，而歐洲美元期貨規(guī)模是1million，所以要做空3份期貨么?
套期保值和套利什么區(qū)別呢？老師，謝謝
老師 這里forward rate 就是遠(yuǎn)期的執(zhí)行價(jià)格么？還是現(xiàn)在看到的預(yù)期的遠(yuǎn)期匯率。有點(diǎn)暈
這題怎么做呢
老師，我想問(wèn)一下，本題第一個(gè)buy one put中寫(xiě)的at-the-money put難道不是指在at the money 時(shí)刻進(jìn)行的多頭操作嗎，在這個(gè)時(shí)刻S應(yīng)該等于K值呀？
這里期末應(yīng)支出的是84英鎊吧？怎么老師寫(xiě)的是104英鎊
老師你好，第一個(gè)問(wèn)題是為什么3%要÷4第二個(gè)問(wèn)題是為什么1.96%要除4。我明白按季度付款是要÷4?？墒菫槭裁窗醇径雀犊罹鸵? 第3個(gè)問(wèn)題華綠顏色的那一條式子不應(yīng)該是一個(gè)月所收入的錢嗎？為什么是一年收入的錢？謝謝老師
這道題目求解過(guò)程是什么？我不知道哪里算錯(cuò)了
1.為什么第三個(gè)call不行使呢，前兩個(gè)call都能行使？ 2.不行使的話，為什么還能賺到手續(xù)費(fèi)？手續(xù)費(fèi)只是long call/put交嗎？ 3.手續(xù)費(fèi)和要交的保證金有什么關(guān)系、區(qū)別。 4.之前講到的option保證金要求，期限是在9個(gè)月內(nèi)的交的全價(jià)里面包括什么？期限大于9個(gè)月的交的是什么要求？他倆的區(qū)別在哪里？
想請(qǐng)問(wèn)，OTC會(huì)存在標(biāo)準(zhǔn)化的合約嗎？
程寶問(wèn)答
