金程問(wèn)答
這個(gè)題答案算出來(lái)的是97.3913那么N為什么不是98呢？說(shuō)明97份合約對(duì)沖是不夠的呀？
老師你好，傳統(tǒng)的OTC交易是雙方約定的，那么兩個(gè)人怎么對(duì)抵押品進(jìn)行計(jì)算，而且場(chǎng)外交易一般是實(shí)物交割吧，那信用風(fēng)險(xiǎn)要么買方（賭漲），不付款，要么賣方（賭商品價(jià)格跌），不交割商品，抵押品應(yīng)該有一個(gè)第三方在管理吧？還有 securities can be posted as collateral. 是說(shuō)抵押品可以向債券一樣發(fā)行作為抵押品？
為什么美式CALL的下限計(jì)算中要將執(zhí)行價(jià)格K折現(xiàn)，而在美式put的下線計(jì)算中K是不折現(xiàn)的？
這道例題，一是怎么判斷的是short?二是老師解題最后，value= payoff*e寫(xiě)的是-3%次冪？為什么不是3%
視頻2:57，習(xí)題2. 1.股指期貨，記得標(biāo)普500的是要乘以250？是250嗎？題目怎么提問(wèn)的時(shí)候需要乘以乘數(shù)？這里為何不需要乘？ 2.年化利率4%，沒(méi)有說(shuō)半年復(fù)利，因此不需要除以2是嗎？如果說(shuō)了半年復(fù)利，就需要用（1+r/m）^mt對(duì)嗎？
D項(xiàng)理解不了，虛值歐式看跌期權(quán)的θ，站在long方的角度，θ值應(yīng)該是正的，趨近于O的嗎？
BC兩項(xiàng)相比，grama為負(fù)，就意味著風(fēng)險(xiǎn)大嗎？
為什么不是D選項(xiàng)呢？
為什么不是D選項(xiàng)呢？
一個(gè)普通的call，應(yīng)該由什么樣的兩值期權(quán)組成呢？感覺(jué)講解不太對(duì)??？答案怎么解出來(lái)的，麻煩老師給講解一下，謝謝老師
stack and roll 和strip 兩種策略，哪種策論基差風(fēng)險(xiǎn)更大啊？
這道題沒(méi)看懂，麻煩老師給講解一下，謝謝老師
這道題沒(méi)看懂，麻煩老師給講解一下，謝謝老師
dollar roll屬于TBAmarkets嗎
老師，本題中的計(jì)算PV的折現(xiàn)利率應(yīng)該是（1＋5%/2)^0.5、（1＋5%/2)^1.5，因?yàn)?%是年化收益率啊。（這道題是按年化復(fù)利計(jì)算。） 但老師的計(jì)算方式（1＋5%）^0.5、（1＋5%）^1.5。這是為什？
程寶問(wèn)答
