金程問(wèn)答
監(jiān)管是否要求銀行購(gòu)買國(guó)債？老師求翻譯，實(shí)在是沒(méi)翻譯嗎明白，謝謝
這里的付息次數(shù)n為什么要用小數(shù)？債券的付息次數(shù)應(yīng)該就是整數(shù)吧？
這里為什么不是（1+6%/4）的0.25次方？
請(qǐng)問(wèn)在計(jì)算器計(jì)算PMT按鍵步驟是什么
請(qǐng)問(wèn)，下面我寫的，為什么在計(jì)算利息收益折現(xiàn)的時(shí)候，不是常規(guī)的折現(xiàn)方式，而是1+Rt，這種形式呢
在這個(gè)payoff里面是不是還有一個(gè)債券的成本?。?
在這個(gè)payoff里面是不是還有一個(gè)債券的成本??？
這道題發(fā)行債券用-ke（-rt）表示怎么理解
老師，Pv（k）中K是期權(quán)的執(zhí)行價(jià)格，本題中應(yīng)該為股票期權(quán)的執(zhí)行價(jià)格。為什么在構(gòu)造Long Call時(shí)用Bond來(lái)呢？我的理解是用股票期權(quán)來(lái)構(gòu)造Long Call啊。
按照CTD的公式，因?yàn)镼FP*CF是空頭收到的現(xiàn)金，而成本是QBP，如果CTD大于0，是否認(rèn)為這筆期貨交易空頭是虧的？CTD小于0就是賺的？
按照CTD的公式，因?yàn)镼FP*CF是空頭收到的現(xiàn)金，而成本是QBP，如果CTD大于0，是否認(rèn)為這筆期貨交易空頭是虧的？CTD小于0就是賺的？
老師好，這題我可否這樣理解 他執(zhí)有一個(gè)投資組合，假如歐元貶值，以歐元計(jì)的股票也會(huì)貶值。為了抵御歐元貶值使投資股票價(jià)格低的離譜，因此需要一個(gè)long put來(lái)對(duì)下降部分進(jìn)行對(duì)沖，鎖定損失。
這里的convexity adjustments 47.5代表什么意思呢？是期貨利率每變動(dòng)47.5個(gè)單位，遠(yuǎn)期會(huì)隨之變動(dòng)多少個(gè)單位嗎？
30／360轉(zhuǎn)化為actual/actual 老師舉的例子2%也是年化利率嗎？所以2%／30乘以實(shí)際天數(shù)31得月的actual，那么年按actual算的話，也是2%/360乘以實(shí)際的年數(shù)嗎？
期貨報(bào)價(jià)FQ＝100×（1-Ft）若報(bào)價(jià)98則可求出利率為2%是年化利率，那么后續(xù)計(jì)算中還需要轉(zhuǎn)化成三個(gè)月的利率嗎？還是直接用2%？
程寶問(wèn)答
