想問一下 是same currency swap 永遠是 規(guī)定是 netting payment 嗎？ 還是說 通常來說 是net 但是要看各個銀行自己的情況？ 這種考試會考嗎？
老師，我想問這里less為什么不是少于的意思，不算買cds的錢是多收了17500加元，但如果算上買cds的錢多收的就少于17500了，所以我就選了b
老師您好，請問這張圖里面的兩個折現(xiàn)因子是怎么來的，題目直接給的嗎？另外，收到保費概率的三個數(shù)據(jù)怎么算的？謝謝
這個 跟我的認知好像不太一樣哦 USD/CNY 這個應該等于7吧？老師講的這個D和F跟PPT上面正好是反向的嗎？ 有點混亂啊
想問一下 short eurodollar這個是來hedge interest rate 上漲的風險 那也就是說其實只有short position 因為LIBOR 上升 所以Quote下降 Price 下降 也就是說這個時候如果從什么都不做的話就有一個7500（0.03-0.02）100basis point * 25*3的損失 所以要short一個eurodollar？？但可是LIBOR漲了呀？那怎么就gain了？ 完全懵b
這個dollar duration的概念在哪里講過？想問一下 我看了去年的ppt 是有包涵這個部分的 但是今年的并沒有 bond market的 topic 4 和 5 是會在后面cover嗎？ 這樣根本不能聽懂耶
這里梁老師講了兩個點 怕什么做什么 同買同賣 農(nóng)民 怕糧價下跌 應該short futures 這里的short 做空是指賣一個在未來以某個價格賣出糧食的futures？ 前面一個章節(jié)的最后一題 exercise 3 梁老師也是說怕什么做什么 怕borrow rate 上升 然后short 一個eurodollar futures 完全沒有理解這個點
老師您好，圖片中固定執(zhí)行價格的收益表達方法什么意思？
老師您好，這個完全沒看懂
老師，課件這里應該是小于號吧
老師您好，R與R’與Rg的關系是什么？是怎么轉(zhuǎn)換的呢？
老師您好，F(xiàn)AR是什么意思，全稱是什么？另外CA就是convexity adjustment嗎？感覺老師講例題的公式只用了減號后面的部分？
老師您好，計算哪個是CTD的公式，ppt和老師上課講的不一樣？
惠普計算器如何計算
老師你好，F(xiàn)RA的long方不是只是鎖定借款利率嗎，為什么還涉及receive floating rate呢？
程寶問答
金程問答