手動算monthly payment的公式能推導一下嗎？
put call parity 的推導有沒有？還是自己去搜？
writing options contracts= sell options contracts?嗎
the holder to earn 7%為什么是賣方
老師，這個概念有沖突，老師您的解釋跟講義的解釋完全不一樣。講義的解釋：future contango是期貨價格隨maturity臨近而上升，也就是遠期期貨價格高于近期期貨價格，都是future price，只不過maturity不同；老師的解釋：future price 大于 spot price 即為contango，是期貨價格與現(xiàn)貨價格之間的比較。那么假設，一個商品的期貨價格一直低于現(xiàn)貨價格，因為converage原則，隨著maturity的臨近，future price會逐漸升高至spot price，但一直低于spot price，這是升水還是貼水呢？我認為應該采取講義的解釋，這在后面會涉及到future的 rolling return的計算。
老師請問這里折現(xiàn)用的什么公示啊，哪里講到的，謝謝
關于對short hedge的理解，梁老師的說法是未來賣現(xiàn)貨而現(xiàn)在賣期貨，對于“現(xiàn)在賣期貨”這點我是存在點疑問的。對于現(xiàn)在的時點而言，不是只是做了個賣期貨的合約嗎？合約到期時資產(chǎn)需要進行交割了，這時候不才應該是把期貨真正地“賣”了出去嗎？如果按我剛這套理解來看的話，更像是未來同時賣出現(xiàn)貨和期貨耶??
老師，這里說的也不對。2008年，滬東中華造船廠制造首艘國產(chǎn)LNG“大鵬昊”號正式交付。自那以來，我國在LNG船的制造技術上日漸突破，并掌握了第四代LNG船的先進技術，于2020年5月拿下了卡塔爾200億元船舶大單，打破了韓國在LNG市場的壟斷。老師，要對自家有信心哦。
在國債Exercise 1 里面N為什么是12點幾啊，為什么不是13點幾呢？第一個2014年的7月1號付息日不給息嗎？如果給不應該是6*2＋1=13嗎？
這里沒有懂，請問為什么ccp會導致道德危機和逆向選擇呢？
為什么LIBOR rate之間會有差額呢？或者說為什么能直接把這個libor rate 當成foreign interest rate呢
關于FX swap，老師講的例子跟講義上的定義感覺不是一回事，哪個對？
老師藍框中畫的現(xiàn)金流對嗎？
b選項怎么理解，初始保證金怎么就賺錢了，變動保證金是虧損，這老師講題不太行。
為什么一般貝塔s大于貝塔T?
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