老師，這個(gè)題里，如何判斷short方還是long方
老師，我想問一下這里的swap rate 是什么呢？1.5年的libor 是怎么計(jì)算的？
56題，如果說開始支付固定應(yīng)該是相當(dāng)于多利率吧，利率漲價(jià)格漲，但是久期為何是負(fù)的？
請(qǐng)問利率互換的相對(duì)估值法是什么，債券法是什么
歐式看跌的價(jià)格下限是，PVK-S和0取較大值，這里為什么S也需要折現(xiàn)了？
20題，為什么這個(gè)題目不考慮年份數(shù)？題目的Swap是相當(dāng)于zero coupon嗎
老師你好 這邊的26題，10500000-9800000里面不是還包含了利息的支付金額嗎 題目也沒告知10500，000和9800000是本金的balance啊
請(qǐng)問老師，PPP的內(nèi)容在哪部分？有沒有公式？謝謝
第11題的short stangle時(shí)，short call option的strike price應(yīng)該是K2=35，short put option的strick price應(yīng)該是K1=30吧，payoff應(yīng)該就是0 ，0 ， -1 ,請(qǐng)問老師對(duì)嗎？
第11題的short stangle時(shí)，short call option的strike price應(yīng)該是K2=35，short put option的strick price應(yīng)該是K1=30吧，payoff應(yīng)該就是0 ，0 ， -1 ,請(qǐng)問老師對(duì)嗎？
第580題沒看懂在問啥，margin requirement怎么算
這個(gè)題問的是euro但是答案給的那個(gè)180000是dollor
為什么浮動(dòng)利率是e-1%*0.25而不是0.75
為什么浮動(dòng)利率是e-1%*0.25而不是0.75
老師，一級(jí)押題第二題那道巨麻煩的IRS的過程，以后類似的題，就可以用上傳圖片里面的套路來做吧？
程寶問答
金程問答