這一題，如何判斷分紅和無風(fēng)險(xiǎn)收益率是連續(xù)復(fù)利計(jì)算？期貨價(jià)格怎么理解？不等于公式計(jì)算的。
558 這里b和c感覺意思相近？還有題目應(yīng)該怎么做？
468 這里第二個(gè)描述不對，是不是因?yàn)樗麎焊筒皇莻€(gè)對沖，所以沒有basis風(fēng)險(xiǎn)？
老師好，第71題的這個(gè)運(yùn)算等式可以講一下過程嗎？我算的跟老師的5.34不一樣
第10題在哪里可以看到支付固定利率了 我沒有看到啊 況且題目中第三個(gè)黑點(diǎn)說了 也沒指明是支浮動(dòng)還是固定？謝謝老師
這道題里為什么最后折現(xiàn)用的是無風(fēng)險(xiǎn)利率？怎么分辨用什么來折現(xiàn)？我現(xiàn)在看下來一般題目里說all maturity的就是用來折現(xiàn)的，可以這樣看嗎？
這個(gè)libor如何轉(zhuǎn)化為浮動(dòng)利率 需要掌握嗎
第七題
請問這個(gè)怎么確定本國貨幣和外國貨幣
老師你好 我有點(diǎn)沒太搞懂88題題干中的這個(gè)5% fixed rate，這個(gè)不是interest rate嗎 為什么我們計(jì)算pmt的時(shí)候要把它放進(jìn)I/Y里面呢
47題，老師，這個(gè)題目買的期貨是匯率對吧，鎖定匯率是1.08，，future是1.025，匯率下跌啦，那short不就是賺錢的嗎？
這個(gè)題除了B之外其他應(yīng)該如何分析？
老師你好，gap option書上只討論了long方，難道它是只針對long方討論嗎？還有g(shù)ap option 的payoff圖像沒有水平線的部分，他的payoff不是max（st-k，0）嗎還是他的payoff僅僅只是st-k呢？
這個(gè)題給的B，選錯(cuò)誤。但是lV錯(cuò)在哪里了？
D，這個(gè)選項(xiàng)結(jié)論和原因之間有何關(guān)系嗎，能否解釋下，為何期貨每天結(jié)算且在T+0.25年交割會(huì)讓其利率更高？
程寶問答
金程問答