Fra賣方可以按照合同k價格直接貸款本金L給買方嗎？
1我想問第二句話中 哪個才是dollorroll的買方？是a嗎？ 2這句話中第二段說買方?jīng)]有風險敞口那一段能再解釋下嗎？沒看懂，就是藍色的那段。
這個式子相減不是應該為2(S-K)嗎，79題的USD1.5是指什么，期貨不是沒有保證金嗎？而且，這個題目的期貨價和執(zhí)行價，為什么會一樣是1100呢
為什么本息剝離債券中的本金債的久期小于原始債券的久期呢
你好 老師 如果有紅利 評價理論公式怎么表達，為什么在p的基礎上變動
這個求出的結(jié)果40是將來的套利收益吧，不需要折現(xiàn)到現(xiàn)在時刻算套利所得嗎
當利率結(jié)構向下，怎么分析得出需要久期小的呢？ 當利率下降的時候，債券價格上升，對于空頭方希望長得少一點？
請問老師FRA 公式： 分母的R 指的是floating rate 還是fixed rate？
美式看漲期權和看跌期權在紅利低于一定程度時不是也不會行權嗎？不行權時候歐式美式價值一樣嗎
為什么ytm是par rate？
老師，我想問一下，壽險求保費過程中，假設買的保險合約是100萬的，第一年死的概率是p,為什么賠付是P*100萬而不是100萬呢，如果出事的話不應該一次性賠付100萬嗎？expected payout的意義是什么？
請問老師，答案也可能是那種只要組合出來結(jié)果是賺0.4%都可以嗎？5.6%是怎么得到的?謝謝
老師：這兩個公式原理是不是一樣的呀？為什么普通復利那個公式rate還要除以m，但是期貨價格那個不用？
這里的position沒有用到 記得有的題用到了 還有要乘以250，具體應該怎么區(qū)分這兩個題型呢
老師，請問F0為什么是1050而不是1000呢
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