請問老師我的步驟哪里錯了呢？正確應(yīng)該怎么寫？還是我的思路從一開始就是錯的？
公式是不是寫錯了？兩個F是不是要分開？
為什么？沒看懂
contango市場和backwardation市場是衡量demand方的f和s嗎？
422 為什么鉛筆算的不是對的？
老師，0.545*100000不是等于54500？
420 為什么要用ln來算return？ 什么情況下用ln來算return，什么情況下直接用 pt-pt-1/pt？
請授課教師在講課時不要吃字，別著急一個一個字說清楚，第三門強化串講4，57分38秒左右說的什么
為什么最后折現(xiàn)，折算率不是按照無風險利率而是用市場利率呀
仔細看看C 到期日臨近的時候，遠期價格會收斂于現(xiàn)貨價格而不是一直上升
麻煩老師講一下
老師您好，這道題目的解析視頻我還是沒有看懂， 對于遠期來說，在t1確定利率，在t2進行結(jié)算 對于期貨來說，在t1確定利率，在t1進行結(jié)算，老師好像是這么講的，對嗎？ 如果是對的話，那和這個題目有什么關(guān)系嗎？
老師，F(xiàn)orward price 為遠期的約定價格，公式為F=S（1＋R）^t, forward valuation 是遠期賺的價錢，為遠期的價值，公式為（F-K)/(1＋R)^t，F(xiàn)已經(jīng)是遠期的約定價格了，那K是什么？不應(yīng)該是（St-F)/(1＋R)^t么？
stop buy order是今年考綱的內(nèi)容嗎？我看課上沒講
實在是看不懂這個題目，在用float利率時，為什么折現(xiàn)的時間只有0、25年？？請詳細再說一下這道題。第二，如果用相對估值法，我寫的哪里不對呢？
程寶問答
金程問答