金程問(wèn)答
這個(gè)題目的D選項(xiàng)不是更側(cè)重于時(shí)間對(duì)債券價(jià)格的影響嗎，應(yīng)該不屬于market risk啊
這個(gè)題目的C選項(xiàng)不是很好地說(shuō)明了，利率變動(dòng)會(huì)影響價(jià)格的變動(dòng)嗎？為什么不選擇C
56題，為什么r和v正相關(guān)，duration是小于0
這個(gè)題目，如果用最新的一般復(fù)利方法，是（1100-1080）/（1+4%/2%）^0.25，是這樣算嗎
老師，這道題解答看不懂，請(qǐng)給分析一下，謝謝
請(qǐng)問(wèn)66題，可以用計(jì)算器來(lái)算現(xiàn)值嗎
老師您好，我記得這個(gè)ratio的公式里面應(yīng)該有sigma這個(gè)量呀？
spread transaction 是什么意思？
信用分險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)不都是要求99.99%的置信水平嗎？可以根據(jù)不同選不一樣的水平嗎？
460題最后為什么用Libor折現(xiàn)而不是Rf呢
老師，請(qǐng)問(wèn)這里的K和我們學(xué)的strike price是一個(gè)意思嗎？
請(qǐng)問(wèn)這道題的clean price 為什么要這么算呢
請(qǐng)問(wèn)這道題怎么做呢
請(qǐng)問(wèn)為什么要130*2.8%， 答案是這么寫的，但他不是pay 3.5%嘛
請(qǐng)問(wèn)為什么dividend要在分子，risk free rate在下面？
程寶問(wèn)答
