金程問(wèn)答
Baa比Ba信用級(jí)別更高嗎？
soverign debt不就是一種national bond with risk free rate嗎，那怎么算excess interest paid over risk free rate 呢
老師這里501天（scenario 1）對(duì)應(yīng)exchange rate 算出來(lái)有點(diǎn)問(wèn)題 1.25*（1+0.1%）和講義里的數(shù)不一樣
always并不是絕對(duì)描述，字面理解為大多數(shù)情況下。而B(niǎo)如果是錯(cuò)的，只在long ITM European put option的場(chǎng)景下，這樣來(lái)看，仍然是大多數(shù)情況下B都是成立的?。?
那如果問(wèn)得是非線性，且B的最后部分的描述是期權(quán)的基礎(chǔ)資產(chǎn)（而不是期貨），這樣B是否就是正確的了？
這道題是否可以使用BSM模型計(jì)算，請(qǐng)也講解一下BSM模型的計(jì)算過(guò)程。
默認(rèn)是站在期權(quán)買(mǎi)方的角度嗎？
為什么要在分紅前行權(quán)呢？分紅后資產(chǎn)價(jià)格下跌，對(duì)于看跌期權(quán)不是有利的嗎？而且分紅前行權(quán)把股票賣(mài)出不就拿不到分紅了嗎？
老師你好，請(qǐng)問(wèn)第18題的知識(shí)點(diǎn)implied spot rate是哪一部分的呢？這個(gè)計(jì)算公式是如何推倒的呢？不知道為什么這樣做。
老師你好，請(qǐng)問(wèn)第16題的知識(shí)點(diǎn)implied forward rate是哪一部分的呢？這個(gè)計(jì)算公式是如何推倒的呢？不知道為什么這樣做。
如果期貨期權(quán)的q就是無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率的話，那計(jì)算d1和d2的時(shí)候公式里r-q不就等于0了嗎
請(qǐng)補(bǔ)充一下正態(tài)分布分別在雙尾和單尾情況下，常用的幾個(gè)關(guān)鍵值，謝謝。
這個(gè)題目的問(wèn)題看不懂，看解答過(guò)程很簡(jiǎn)單，關(guān)鍵是不懂問(wèn)題的意思。這種問(wèn)法是固定的模式嗎？那如果問(wèn)題是k02 for 20year，意思是否就是問(wèn)關(guān)鍵利率變動(dòng)2bp，20年期債券價(jià)值的變動(dòng)？
杠鈴組合凸性在利率平行移動(dòng)的時(shí)候才會(huì)大于子彈組合，但是題目里面沒(méi)有說(shuō)利率是怎么移動(dòng)的，為什么就直接認(rèn)為答案是B了？？！
老師在期權(quán)定價(jià)這部分，講解二叉樹(shù)的時(shí)候，講說(shuō)有兩個(gè)方法可以求解，構(gòu)造無(wú)風(fēng)險(xiǎn)組合，提到了一份期權(quán)對(duì)應(yīng)delta份股票。這個(gè)概念同時(shí)也在希臘字母引入的時(shí)候提到了，并且在用bsm模型的時(shí)候，也有提到，請(qǐng)問(wèn)如何理解這句話呢？
程寶問(wèn)答
