金程問(wèn)答
calltable理解為買入一個(gè)bond，后面的怎么理解，為什么要做一個(gè)short call
puttable可以理解為買入一個(gè) bond，害怕p下跌，就做一個(gè)在p下跌時(shí)獲益的產(chǎn)品去對(duì)沖風(fēng)險(xiǎn)，所以要買入一個(gè)看跌期權(quán)
老師您好，我想問(wèn)下，在這個(gè)題目中買入看漲期權(quán)收益的圖像是因?yàn)楹竺媸且粭l上升的直線所以才認(rèn)為是往右偏的嗎，那么賣出看漲是不是也是右偏的呢
市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和利率風(fēng)險(xiǎn)怎么區(qū)分
這里的VAR(Ui) 公式是怎么來(lái)的
請(qǐng)問(wèn)，超額抵押是什么意思
VaR不同置信區(qū)間如何轉(zhuǎn)換呢
B和C有點(diǎn)分不清，為什么一個(gè)是最大損失，一個(gè)是最小損失
為什么B對(duì)C不對(duì)呢，都說(shuō)的是天數(shù)呀
組合的VaR怎么算呢
不是說(shuō)不能back-tested stress VaR， 為什么這里我又要研究historical scenarios了？
老師您好，可以詳細(xì)解釋一下這個(gè)題嘛，主要是A和D選項(xiàng)，probability和cumulative probability的區(qū)別
老師您好，我想問(wèn)下，這個(gè)題目說(shuō)的是兩個(gè)債券都違約的概率，怎么就變成了求兩個(gè)債券一起的均值（期望值）呢
請(qǐng)問(wèn)一下through-the-cycle和point-in-time rating是在評(píng)級(jí)的時(shí)候評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)都會(huì)同時(shí)提供嗎，還是說(shuō)公司或者評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)可以自行選擇？如果是后者，公司可以要求評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)提供給出長(zhǎng)期或短期評(píng)分嗎？
為什么這個(gè)多了一個(gè)t
程寶問(wèn)答
