這個題計算器怎么按啊
這個題其他幾個選項哪里錯啦
老師，請問為什么PPN的成本還要減去一個k的現(xiàn)值呢？
90題沒有太懂
老師講解一下31題嘛 沒有太懂
dv01的公式到底有沒有負號呢
FRA2*5為什么為borrow5year invest 2year
老師我可以理解成只要是存在復息的情況下，未來現(xiàn)金流折算到0時刻的錢都是dirty price？
如果1、3GBPUSD中間沒有斜杠那代表哪個是本幣哪個是外幣呢
這個duation在題里是什么含義
588的binary的call的價值為何不是C=sn(d1)-ke(-rt)n(d2)來計算，答案是40e(-qt)n(d1)，這個q是sigma25%，為何用這個公式？是因為是asset而不是cash的兩值期權原因嗎？ 另外問一句，effective hedging is possible because of the strong( and positive)correlation between movements in cash prices and futures prices，有效對沖為何是現(xiàn)金價格和期貨價格運動方向正相關呢，正相關不是不能抵消嗎？
580這道題沒有懂是怎么得出答案D的，可以解釋一下嗎？
514這道題為何B的是支付5.6呢，B的相對優(yōu)勢是libor，那么或者0.4的優(yōu)惠，則應該是B本來的劣勢8上面減去0.4，為7.6，為何答案是5.6呢？
503這道題問的first period是說的是半年嗎？所以計算的是半年的利率差，整個互換是2年，還是說這個first period是說1年？如果是1年，那是不是就是25000的2倍？對于計算net coupon exchange是不是只看問的時點是半年換的第一次，或者1年換2次累計呢？
為什么這個題目，我用計算機算出來的是53.49？
程寶問答
金程問答
