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這題怎么寫？

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68題，manager has a long position ，所以在R上升的時候，manager不是賺錢的嗎？

B floating 為什么不需要用每期折算？

模考2的第二題，新增的20份合約為什么×原來的初始保證金2000呀？這個2000不是對應之前的100份合約嗎

66題，題中說了interest rate更改為5%，為什么每年的現金流不是15m*5%

老師好，為什么4%前面是負號呀

為什么第一年死亡的概率和存活的概率相加不等于1?

老師，請問這個是Δs/s整體的σ嗎？還是Δs的σ再除以s

久期對沖是在哪里講的內容？

這道題目怎么看是單利？第二個問題，他借錢而買入FRA鎖定利率，怎么最后還能收到錢？

"the short position gets to make the decision on exactly when to receive delivery within the delivery period"，為何空頭方來決定交付的具體時間，而不是買方來決定呢？ 另外，long-dated forward contracts on short-term deposits: imply lower rates than Eurodollar futures contracts for the same maturity, 這是什么意思和原理呢？