A選項的利率上升，是指semi-annual coupon bond和zero-rate coupon bond的YTM上升嗎？為什么會更偏向于coupon bond？A選項說的indifferent是指兩個債券之間什么方面無區(qū)別？
coupon-bearing bond是什么？
老師你好，這兩種情況下的realized forward rate after 6 month為什么不一樣呢，請老師講解一下，這里不太懂
老師，債券復制。比如兩個債券復制一個，那這倆的權(quán)重之和一定要等于1嗎？這題我的解題過程如下，為啥解出來不等于1和答案也不一樣。。
前面學習的，我圈出來的那一塊應(yīng)該是r-q啊，在原有的r，再減去獲益，為什么這道題目是-qt？
老師，這題記憶成short的久期是DV01是正的，long的DV01是負的，short一個4.433的long一個7.581的，最終持有的DV01是負的，需要用正的DV01來對沖，所以需要short債券，這樣解答是否可以
第44題，SMM計算出來是0，0334%吧，老師的數(shù)是怎么計算出來的？ 其次，每月還款金額是477529吧，老師得Y沒有除以12，不知道老師是怎么計算出477592de ? 第三，年老師講的時候說SMM等于本期提前還款/（期初本金-本期應(yīng)還本金），怎么講解過程中直接就減掉了本期全部的還款金額477529，為什么不剔除利息？
怎么看出1.5是價值value？
seller pay floating，long方收floating，為什么？pay的是什么，收的又是指什么？
69題沒有懂，麻煩講解一下
這個題目的利率上升不是會導致債券價值下降嗎？所以為什么收要收浮動利率？利率上升，債券價值就會下降，這怎么對沖風險？
請問53題的SMM的分母為什么不需要用32Mi減去這次本該償還的本金？
這道題答案錯了吧，1%是美元的r，不是aud
這個地方，前后講的不一致啊，payoff＞premium，所以s0-pv(k)也是上限啊
這個地方，前后講的不一致啊，payoff＞premium，所以s0-pv(k)也是上限啊
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